operations_research/README.md

# Optimierte Entscheidungsfindung mit Python

*Von der mathematischen Modellierung zu praktischen intelligenten Lösungen für Betrieb,
Technik und Finanzmärkte*

Ein Lehrbuch über Operations Research mit Python: **23 Kapitel in 5 Teilen, 6 Anhänge,
141 Aufgaben mit vollständigen Lösungen, 76 lauffähige Beispielprogramme, 25 Jupyter-Notebooks,
44 Diagramme — 788 PDF-Seiten.** Von der linearen Programmierung über Constraint Programming
und Metaheuristiken bis zu Portfoliooptimierung, CVaR und dem Weg vom Prototyp in den Betrieb.

**Online lesen: <https://jamulix.de/OR/>** · Repository: <https://kitux.de/forgejo/dschlueter/operations_research>

Autor: **Dieter Schlüter** · Lizenz: MIT (Code) und CC BY-SA 4.0 (Text)

> **Der Grundsatz des Buchs:** Jede abgedruckte Ausgabe stammt aus einem echten Lauf des
> danebenstehenden Programms, jede Zahl im Text ist gerechnet und nicht geschätzt. Allein
> beim Nachbauen von zehn Diagrammen kamen so sieben Fehler ans Licht, die beim Hinsehen
> niemand bemerkt hatte.

---

## Das Buch lesen

| Format | Wo |
| --- | --- |
| **Website** — eine Seite je Kapitel, mit Volltextsuche, Stichwortverzeichnis und vier interaktiven Plotly-Figuren | **<https://jamulix.de/OR/>** — oder lokal `OR_HTML_04/index.html` |
| **PDF**, 759 Seiten | <https://jamulix.de/OR/Operations_Research_mit_Python_Version_04.pdf> — oder lokal [`…_Version_04.pdf`](Operations_Research_mit_Python_Version_04.pdf) |
| **Ein einziges HTML-Dokument** | <https://jamulix.de/OR/gesamtdokument.html> |
| **Notebooks**, eines je Kapitel, einzeln oder als ZIP | <https://jamulix.de/OR/notebooks.html> — oder lokal `Notebooks_04/` |

Die Website ist selbstgenügsam — alle Verweise zeigen auf Unterverzeichnisse (`assets/`,
`bilder_04/`, `katex/`, `Notebooks_04/`). Der Ordner lässt sich unverändert auf einen
Webserver kopieren, ohne Konfiguration.

**Wegweiser durch den Inhalt** — Aufbau, Lernpfade, Voraussetzungen:
[`Operations_Research_mit_Python_Version_04/README.md`](Operations_Research_mit_Python_Version_04/README.md).
Vier rollenbezogene Einstiege (Entscheider, Ingenieure, Investoren, Studierende) stehen im
Vorwort des Buchs.

---

## Die Beispiele ausführen — drei Wege

### 1. Im Container, ohne etwas zu installieren

Der empfohlene Weg zum Ausprobieren. Das Kurs-Image bringt alle Solver in geprüften
Versionen mit.

```bash
docker build -t or-mit-python .

# JupyterLab mit allen 25 Kapitel-Notebooks -> http://127.0.0.1:8888
docker run --rm -p 127.0.0.1:8888:8888 or-mit-python

# oder ein einzelnes Programm
docker run --rm or-mit-python Installationstest.py
docker run --rm or-mit-python Rucksack.py

# Ergebnisdateien behalten (Excel-Mappen, Diagramme)
docker run --rm -v "$PWD/ausgabe:/buch/output" or-mit-python Excel_Bruecke.py
```

JupyterLab läuft im Image **ohne Zugangstoken** — für den eigenen Rechner richtig, und
deshalb steht oben `127.0.0.1:8888:8888` statt `8888:8888`: So ist der Dienst nur lokal
erreichbar. Stellen Sie den Container nicht ins offene Netz.

Das Image führt die Programme aus, **es baut das Buch nicht**: pandoc, xelatex und inkscape
wären zusammen über ein Gigabyte ohne Nutzen für jemanden, der rechnen will.

### 2. Schlanke lokale Installation

Über [`pyproject.toml`](pyproject.toml) und seine Gruppen — die Grundausstattung trägt den
Großteil des Buchs:

```bash
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -e .                  # numpy, scipy, pandas, matplotlib, openpyxl, pydantic, ortools, cvxpy
pip install -e ".[finance]"       # scikit-learn, yfinance          — Teil IV
pip install -e ".[large-scale]"   # highspy, Pyomo, linopy, polars
pip install -e ".[api]"           # fastapi, uvicorn, httpx         — Kapitel Testen
pip install -e ".[notebook]"      # jupyterlab
pip install -e ".[figures]"       # plotly, graphviz — nur zum Neuerzeugen der Diagramme
pip install -e ".[dev]"           # pytest
```

**`ortools` steht in der Grundausstattung, `highspy` erst in `[large-scale]`.** Das ist
Absicht: Beide bringen eine eigene HiGHS-Kopie mit und vertragen sich nicht im selben
Prozess. Wer nur die Grundausstattung installiert, kann in den Konflikt gar nicht geraten.
Die drei Programme, die beide brauchen, isolieren sie zur Laufzeit in getrennten Prozessen —
`ProcessPoolExecutor` mit `spawn` und `max_tasks_per_child=1`, erklärt im Kapitel „Das
Python-Ökosystem für OR".

### 3. Alles auf einen Schlag

So wie im Buch abgedruckt, über
[`requirements.txt`](Operations_Research_mit_Python_Version_04_Programme/requirements.txt):

```bash
pip install -r Operations_Research_mit_Python_Version_04_Programme/requirements.txt
```

> **Prüfen Sie die Installation, bevor Sie anfangen:**
> `python3 Operations_Research_mit_Python_Version_04_Programme/Installationstest.py`
> meldet für jedes Paket Version und Status und löst je Solver-Familie ein Mini-Modell.

**Vier der 76 Programme brauchen Internet** (Kursdaten über `yfinance`):
`CVaR_Portfolio.py`, `Finanzdaten_Ledoit_Wolf.py`, `Markowitz_CVXPY.py`,
`QuantitativeTradingEngine.py`. Alle übrigen laufen offline.

---

## Was hier liegt

| Pfad | Rolle |
| --- | --- |
| `Operations_Research_mit_Python_Version_04/` | **Quelle**: 37 Kapiteldateien (inkl. 5 Teil-Synthesen), Build-Skripte und `NEUER_TITEL.md` — der Titeltext, aus dem PDF-Titelseite und Startseite entstehen |
| `bilder_04/` | **Quelle**: 44 Diagramme (SVG) + 27 `erzeuge_*.py`-Generatoren |
| `web_04/` | **Quelle**: `site.css`, `site.js`, `icons.svg`, `plotly.min.js`, `katex/` — die statischen Bestandteile der Website |
| `pyproject.toml`, `Dockerfile`, `.dockerignore` | **Quelle**: Abhängigkeitsgruppen und Kurs-Image |
| `pandoc-defaults-*.yaml`, `pandoc/` | **Quelle**: Konfiguration des PDF-Baus |
| `PLAN.md` / `PROGRESS.md` | **Quelle**: Ziel des Umbaus und erreichter Stand |
| `Operations_Research_mit_Python_Version_04.md` | generiert: Gesamtdokument (Pandoc-Eingabe) |
| `Operations_Research_mit_Python_Version_04.pdf` | generiert: PDF, 759 Seiten |
| `OR_HTML_04/` | generiert: **Mehrseiten-Website** — dieser Ordner wird veröffentlicht |
| `Operations_Research_mit_Python_Version_04_Programme/` | generiert: 76 Beispielprogramme |
| `Notebooks_04/` | generiert: ein Jupyter-Notebook je Kapitel |

**Nur die als *Quelle* markierten Verzeichnisse werden von Hand bearbeitet.** Alles andere
wird erzeugt und bei jeder inhaltlichen Änderung neu gebaut. Insbesondere gehören
**Programmänderungen in den Kapitel-Codeblock**, nicht in das Programme-Verzeichnis — sonst
gehen sie beim nächsten Bau verloren.

---

## Das Buch selbst bauen

Alle Befehle werden **in diesem Verzeichnis** ausgeführt; die Skripte leiten ihre Pfade aus
der eigenen Position ab.

```bash
# nur prüfen: Struktur, Querverweise, Codezäune, harte Nummern, Lesekette
python3 Operations_Research_mit_Python_Version_04/build_version_04.py --check

# Gesamtdokument, PDF und Website
python3 Operations_Research_mit_Python_Version_04/build_version_04.py --pdf --html

# Beispielprogramme aus den Kapiteln extrahieren
python3 Operations_Research_mit_Python_Version_04/extract_programme_04.py

# Glossar (Anhang E) aus seiner Eintragsliste erzeugen
python3 Operations_Research_mit_Python_Version_04/erzeuge_glossar_04.py

# ein Diagramm neu erzeugen (braucht die Gruppe [figures], teils 'dot')
python3 bilder_04/erzeuge_kondition.py
```

`--check` prüft mehr als die Struktur: fehlende Codezäune, tote Dateilinks, eine gebrochene
Lesekette, Lösungsabschnitte mit falscher Aufgabenzahl — und **jede von Hand geschriebene
Nummer**, die der Build selbst vergeben müsste. Diese Regel ist die in diesem Projekt am
häufigsten verletzte; zehn Fälle wurden nachträglich gefunden, und jeder hat eine eigene
Prüfung hinterlassen.

### Externe Werkzeuge

| Werkzeug | Wofür | Ohne es |
| --- | --- | --- |
| `pandoc` (≥ 3.0) | PDF und Website | `--pdf`/`--html` scheitern; `--check` läuft |
| `xelatex` + `texindy` | PDF | kein PDF; Website unberührt |
| `inkscape` | SVG-Grafiken im PDF | LaTeX bricht bei `\includesvg` ab |
| `dot` (Graphviz) | 5 der 16 Bildgeneratoren | nur beim Neuerzeugen dieser Diagramme nötig |

**`web_04/katex/`** ist externes Material und wird von keinem Skript erzeugt — es liegt
deshalb als Quelle im Repository und wird bei jedem Bau nach `OR_HTML_04/katex/` kopiert.
Fehlt es, bleiben die Formeln auf der Website ungesetzt.

**Warum die PDF-Konfiguration doppelt vorliegt:** `pandoc-defaults-basis.yaml` ist eine Kopie
der Benutzerdatei `~/.config/pandoc/defaults.yaml` — mit **relativem** Pfad auf
`pandoc/header-includes.tex` statt des absoluten, der dort steht. Ohne diese Kopie könnte ein
frischer Klon kein PDF bauen. `build_version_04.py` bevorzugt sie und fällt auf die
Benutzerdatei zurück, falls sie fehlt.

---

## Veröffentlichen

`OR_HTML_04/` ist selbstgenügsam: Der Ordner lässt sich direkt auf einen Webserver kopieren.
Für den regelmäßigen Fall gibt es ein Skript.

```bash
# einmalig: den eigenen SSH-Schlüssel auf den Server legen
ssh-copy-id benutzer@example.org

# einmalig: Ziel eintragen
cp .env.beispiel .env && chmod 600 .env    # dann .env ausfüllen

# jedes Mal
python3 Operations_Research_mit_Python_Version_04/veroeffentliche_04.py
```

Das Skript benutzt **`rsync --delete`, nicht `scp`** — und das ist der entscheidende
Unterschied: `scp` überschreibt nur, es entfernt nie. Eine Seite, die aus dem Buch
verschwindet, bliebe sonst dauerhaft online erreichbar. `rsync` überträgt zudem nur, was sich
geändert hat; ein zweiter Lauf direkt danach überträgt nichts.

Vier Schritte, jeder mit einer eigenen Aufgabe:

1. **Vorprüfung.** Ist eine Quelldatei neuer als die gebaute Website, bricht das Skript ab —
   ein alter Stand soll gar nicht erst hochgeladen werden. Ebenso geprüft: dass das PDF der
   Website byte-genau dem gebauten entspricht und dass die Verzeichnis-Weiterleitungen da
   sind.
2. **Probelauf.** Zählt und zeigt, was übertragen und was gelöscht würde. Über 30 Löschungen
   ist der Lauf verdächtig (falscher Zielpfad, halb gebautes Verzeichnis) und bricht ab;
   `--loeschgrenze N` hebt die Grenze an.
3. **Übertragung.**
4. **Nachprüfung per HTTP.** Dreizehn Adressen werden abgerufen und ihr Statuscode mit der
   Erwartung verglichen.

`--probelauf` führt nur die Schritte 1 und 2 aus. In der `.env` steht **kein Geheimnis**:
`rsync` und `scp` haben keine Passwort-Option, die Anmeldung läuft über den SSH-Schlüssel.

---

## Notebooks und Google Colab

Jedes Kapitel hat ein Notebook in `Notebooks_04/`, und die Website verlinkt es zum
Herunterladen. Einen **Colab-Knopf gibt es bewusst nicht**: Colab öffnet Notebooks nur aus
GitHub, aus Google Drive oder aus einem Upload — eine selbstgehostete Git-Instanz kann es
nicht lesen. Wer ohne eigene Installation rechnen will, nimmt das Kurs-Image (Weg 1); wer
Colab bevorzugt, lädt die `.ipynb` herunter und dort hoch.

Sollte das Repository später zusätzlich auf GitHub gespiegelt werden, genügt **ein** Wert:
`COLAB_BASIS_URL` in `build_version_04.py`. Der Pfad dahinter stimmt bereits.

---

## Lizenz

Zwei Lizenzen, je nachdem, was Sie verwenden:

| Was | Lizenz | Datei |
| --- | --- | --- |
| **Programmcode** — alle `.py`, Notebooks, `Dockerfile`, `pyproject.toml` | MIT | [`LICENSE`](LICENSE) |
| **Buchtext und Abbildungen** — `.md`-Kapitel, PDF, Website, Diagramme | CC BY-SA 4.0 | [`LICENSE-TEXT.md`](LICENSE-TEXT.md) |

Ein Codeblock, der im Buchtext abgedruckt ist, bleibt Programmcode: Für ihn gilt MIT.

Die verwendeten Bibliotheken (HiGHS, Google OR-Tools, CVXPY, SciPy, Pyomo, linopy und
andere) stehen unter ihren eigenen Lizenzen. Für die Inhalte gibt es **keine
Gewährleistung** — die Modelle sind Lehrbeispiele; wer auf ihrer Grundlage betriebliche oder
finanzielle Entscheidungen trifft, tut das in eigener Verantwortung.

---

## Mitwirken

Fehler, Unklarheiten und Verbesserungsvorschläge sind willkommen. Besonders hilfreich:

* **Eine Zahl, die nicht stimmt.** Jede abgedruckte Ausgabe soll aus einem echten Lauf
  stammen — ergibt Ihrer etwas anderes, ist das ein Fund. Bitte mit Python- und
  Paketversion.
* **Eine Stelle, an der das Buch etwas behauptet, statt es zu zeigen.**
* **Ein Beispiel aus Ihrem Arbeitsalltag**, das ein Muster besser erklärt als das im Buch.

Wer selbst etwas ändert: Programmänderungen gehören in den **Kapitel-Codeblock**, danach
`extract_programme_04.py` laufen lassen. Vor dem Absenden `--check`. Die Konventionen stehen
kurz in `CLAUDE.md` und ausführlich in `PLAN.md` Abschnitt 9.

---

## Verlauf

Version 04 baut das Werk vom Nachschlagewerk zum Kursbegleiter um. **Was geplant war, steht
in [`PLAN.md`](PLAN.md); was erreicht ist und woran man das nachprüft, in
[`PROGRESS.md`](PROGRESS.md)** — einschließlich aller Funde unterwegs und der Regeln, die
sich daraus ergeben haben. Wer hier weiterarbeitet, liest beide zuerst.

Bis Version 03 hieß das Buch *Operations Research mit Python*.