Glossar-Links: Fachbegriffe im Fließtext automatisch verlinken

Auto-Linking im Build: Glossar-Begriffe werden im Fließtext automatisch
erkannt und als Link auf den Glossar-Eintrag gesetzt — erste Nennung je
Begriff je Datei, dezent gestrichelte Unterstreichung im HTML, hyperref
im PDF. Kein manuelles Markieren bei Textänderungen nötig.

Neue Infrastruktur:
- glossar_eintraege_04.py: glossar_slug() + LINK_TEXTE-Map (automatisch
  generiert aus EINTRAEGEN + Abkürzungs-Extraktion)
- erzeuge_glossar_04.py: jeder Eintrag bekommt {#gloss:<slug>}-Anchor
- build_version_04.py: resolve_glossar() — Auto-Linking + {gl:}-Marke
- web_04/site.css: .glossar-link (dezent, nicht wie Navigationslink)

5 neue Glossar-Einträge (waren als Begriff im Text, aber nicht im Glossar):
Solver, Scheduling, Graphen, Backtest, DCP (Disciplined Convex Programming)

Schutzmechanismen:
- Code-Blöcke, Inline-Code, {idx:}/{ref:}-Marken, Markdown-Links und
  Überschriften werden nicht verlinkt
- Verschachtelung verhindert: 'CP-SAT-Solver' als Ganzes, nicht 'CP'+[
  -'SAT'+[-'Solver'
- 'OR' als 2-Zeichen-Abkürzung nicht auto-verlinkt (False Positive in
  'OR-Tools'); {gl:OR} als manuelle Marke
- Glossar selbst nicht auto-verlinkt (sonst Self-Links)
- reflow_markdown(): ::: als Block-Grenze (sonst kollabiert fenced div)

619 Glossar-Links im Gesamtdokument, 239 Anchor im Glossar, 34 im Vorwort.

OR_HTML_04/bruecke.html

@@ -111,7 +111,7 @@
 <blockquote>
 <p><strong>📌 Für wen dieser Teil gedacht ist</strong></p>
 <p>Die Finanzkapitel ab <a href="finanzdaten.html#kap-finanzdaten">Kapitel 18</a> sind eine <strong>Vertiefungsdomäne</strong>, kein Pflichtstoff. Wer beruflich mit Logistik, Produktion oder Energie zu tun hat, liest die ersten beiden Kapitel dieses Teils und kann den Rest überspringen, ohne dass etwas fehlt — die Methoden sind dieselben.</p>
-<p><strong>Lesen Sie ihn trotzdem, wenn Sie eines der folgenden Themen brauchen:</strong> Schätzfehler in Kovarianzmatrizen (das Problem tritt bei jeder Korrelationsschätzung auf, auch bei Lieferzeiten), Risikomaße jenseits der Standardabweichung, oder rollierende Auswertung mit sauberer Trennung von Trainings- und Testzeitraum.</p>
+<p><strong>Lesen Sie ihn trotzdem, wenn Sie eines der folgenden Themen brauchen:</strong> <a href="anhang-glossar.md#gloss:schaetzfehler" class="glossar-link">Schätzfehler</a> in Kovarianzmatrizen (das Problem tritt bei jeder Korrelationsschätzung auf, auch bei Lieferzeiten), Risikomaße jenseits der Standardabweichung, oder rollierende Auswertung mit sauberer Trennung von Trainings- und Testzeitraum.</p>
 </blockquote>
 </div>
 <p><strong>Ein Hinweis vorweg:</strong> Die Kapitel ab <a href="finanzdaten.html#kap-finanzdaten">Kapitel 18</a> laden aktuelle Kursdaten über <code>yfinance</code> und brauchen dafür einen <strong>Internetzugang</strong>. Weil die Daten sich täglich ändern, sind die abgedruckten Zahlen dort <em>Beispielläufe</em>, keine reproduzierbaren Werte — anders als im übrigen Buch. Das Brückenkapitel kommt ohne Internet aus.</p>
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 <blockquote>
 <p><strong>📌 Kapitel auf einen Blick</strong></p>
 <p><strong>Worum geht es?</strong> Um den Nachweis, dass die Verfahren aus Teil II und III unverändert in der Finanzwelt funktionieren — und um die drei Stellen, an denen die Analogie endet.</p>
-<p><strong>Voraussetzungen:</strong> <a href="einfuehrung.html#kap-einfuehrung">Kapitel 1</a> (Allokation als LP), <a href="unsicherheit.html#kap-unsicherheit">Kapitel 12</a> (Szenarien) und <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-or-kern">Abschnitt 22.6</a> (<code>or_kern.py</code>).</p>
+<p><strong>Voraussetzungen:</strong> <a href="einfuehrung.html#kap-einfuehrung">Kapitel 1</a> (Allokation als <a href="anhang-glossar.md#gloss:lineare-programmierung-lp" class="glossar-link">LP</a>), <a href="unsicherheit.html#kap-unsicherheit">Kapitel 12</a> (Szenarien) und <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-or-kern">Abschnitt 22.6</a> (<code>or_kern.py</code>).</p>
 <p><strong>Danach können Sie:</strong> ein betriebswirtschaftliches Modell in die andere Domäne übersetzen, ohne den Modellcode anzufassen; Schattenpreise in beiden Welten lesen; und benennen, welche Annahmen dabei <strong>nicht</strong> mitwandern.</p>
 <p><strong>Zeitbedarf:</strong> ca. 2,5 Stunden.</p>
 <p><strong>Programme:</strong><br />
@@ -195,18 +195,18 @@
 </blockquote>
 </div>
 <p><strong>Und jetzt der Punkt.</strong> Die Klasse heißt <code>Produktionsproblem</code>, und das Depot passt hinein, ohne dass eine Zeile geändert wurde. Kein Adapter, keine Unterklasse, keine Fallunterscheidung — die Struktur ist dieselbe, weil das Problem dasselbe ist: <em>knappe Größen auf konkurrierende Verwendungen verteilen.</em></p>
-<p>Der interessanteste Teil steht in der zweiten Zeile der Ausgabe. <strong>60,26 € je Einheit Risikobudget</strong> — das ist der Dualwert derselben Nebenbedingung, die in der Werkstatt sagt, was eine zusätzliche Montagestunde wert wäre. In der Finanzwelt hat diese Zahl einen eigenen Namen: der <strong>Preis des Risikos</strong>. Es ist nicht bloß eine Analogie, es ist derselbe Schattenpreis aus <a href="lp.html#kap-lp">Kapitel 5</a>.</p>
+<p>Der interessanteste Teil steht in der zweiten Zeile der Ausgabe. <strong>60,26 € je Einheit Risikobudget</strong> — das ist der Dualwert derselben Nebenbedingung, die in der Werkstatt sagt, was eine zusätzliche Montagestunde wert wäre. In der Finanzwelt hat diese Zahl einen eigenen Namen: der <strong>Preis des Risikos</strong>. Es ist nicht bloß eine Analogie, es ist derselbe <a href="anhang-glossar.md#gloss:schattenpreis" class="glossar-link">Schattenpreis</a> aus <a href="lp.html#kap-lp">Kapitel 5</a>.</p>
 <blockquote>
 <p><strong>🎯 Merksatz</strong> Wenn zwei Probleme dieselbe Struktur haben, brauchen sie nicht zwei Modelle, sondern zwei Datensätze. Ob das der Fall ist, erkennt man daran, dass derselbe Code ohne Änderung läuft — nicht daran, dass eine Tabelle es behauptet.</p>
 </blockquote>
-<p><strong>Warum funktioniert das?</strong> Weil ein LP nichts über die Bedeutung seiner Zahlen weiß. Es sieht eine Matrix, einen Kapazitätsvektor und einen Zielvektor. Ob in der Matrix Stunden, Kilogramm oder Risikobeiträge stehen, kommt darin nicht vor.</p>
+<p><strong>Warum funktioniert das?</strong> Weil ein LP nichts über die Bedeutung seiner Zahlen weiß. Es sieht eine Matrix, einen <a href="anhang-glossar.md#gloss:kapazitaetsvektor" class="glossar-link">Kapazitätsvektor</a> und einen Zielvektor. Ob in der Matrix Stunden, Kilogramm oder Risikobeiträge stehen, kommt darin nicht vor.</p>
 <hr />
 <h2 id="sec:bruecke-lernziele">16.2 Lernziele</h2>
 <p>Nach diesem Kapitel können Sie …</p>
 <ol type="1">
 <li>… ein Allokationsproblem aus der einen Domäne in die andere übersetzen, indem Sie die Daten austauschen statt des Codes.</li>
 <li>… den Schattenpreis in beiden Welten deuten — als Wert einer Ressource und als Preis des Risikos.</li>
-<li>… erklären, warum die CVaR-Formulierung aus <a href="cvar.html#kap-cvar">Kapitel 20</a> auf Lieferverzüge genauso passt wie auf Kursverluste.</li>
+<li>… erklären, warum die <a href="anhang-glossar.md#gloss:conditional-value-at-risk-cvar" class="glossar-link">CVaR</a>-Formulierung aus <a href="cvar.html#kap-cvar">Kapitel 20</a> auf Lieferverzüge genauso passt wie auf Kursverluste.</li>
 <li>… die drei Stellen benennen, an denen die Analogie <strong>nicht</strong> trägt — und begründen, warum das Übertragen von Methoden dort gefährlich wird.</li>
 </ol>
 <hr />
@@ -681,7 +681,7 @@ u_s \ge \ell_s^\top w - \gamma, \quad u_s \ge 0
 </tr>
 <tr class="odd">
 <td><span class="math inline">\gamma</span></td>
-<td>der VaR: „so schlimm wird es an 95 % der Tage höchstens”</td>
+<td>der <a href="anhang-glossar.md#gloss:value-at-risk-var" class="glossar-link">VaR</a>: „so schlimm wird es an 95 % der Tage höchstens”</td>
 <td>„so viele Tage Verzug höchstens bei 95 % der Bestellungen”</td>
 </tr>
 <tr class="even">
@@ -733,8 +733,8 @@ u_s \ge \ell_s^\top w - \gamma, \quad u_s \ge 0
 </tr>
 <tr class="odd">
 <td><strong>Ob Teilbarkeit erlaubt ist</strong></td>
-<td>37,4 % eines Lieferanten gibt es nicht: Verträge, Mindestabnahmen, Rüstzeiten → MILP</td>
-<td>37,4 % eines Fonds sind ein normaler Auftrag → LP/QP genügt</td>
+<td>37,4 % eines Lieferanten gibt es nicht: Verträge, Mindestabnahmen, Rüstzeiten → <a href="anhang-glossar.md#gloss:gemischt-ganzzahlige-optimierung-milp" class="glossar-link">MILP</a></td>
+<td>37,4 % eines Fonds sind ein normaler Auftrag → LP/<a href="anhang-glossar.md#gloss:quadratische-programmierung-qp" class="glossar-link">QP</a> genügt</td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
@@ -751,7 +751,7 @@ u_s \ge \ell_s^\top w - \gamma, \quad u_s \ge 0
 </blockquote>
 <p><strong>Aufgabe 16.1 ⭐ — Die dritte Ressource.</strong> Ergänzen Sie im Depot eine dritte knappe Größe: „Liquidität” (wie schnell sich eine Anlage verkaufen lässt). Was entspricht ihr in der Werkstatt?</p>
 <p><strong>Aufgabe 16.2 ⭐ — Den Schattenpreis lesen.</strong> Das Risikobudget hat einen Schattenpreis von 60,26 €. Die Aufsicht bietet an, es gegen eine Gebühr um 10 Einheiten zu erhöhen. Bis zu welcher Gebühr lohnt sich das — und welche Einschränkung dieser Aussage kennen Sie aus <a href="lp.html#sec:lp-entartung">Abschnitt 5.9</a>?</p>
-<p><strong>Aufgabe 16.3 ⭐⭐ — Die Brücke rückwärts.</strong> Übertragen Sie die Ledoit-Wolf-Shrinkage aus <a href="finanzdaten.html#kap-finanzdaten">Kapitel 18</a> auf Lieferzeiten: Wo genau träte dort dasselbe Problem auf, und welche Daten bräuchten Sie?</p>
+<p><strong>Aufgabe 16.3 ⭐⭐ — Die Brücke rückwärts.</strong> Übertragen Sie die <a href="anhang-glossar.md#gloss:ledoit-wolf-shrinkage" class="glossar-link">Ledoit-Wolf-Shrinkage</a> aus <a href="finanzdaten.html#kap-finanzdaten">Kapitel 18</a> auf Lieferzeiten: Wo genau träte dort dasselbe Problem auf, und welche Daten bräuchten Sie?</p>
 <p><strong>Aufgabe 16.4 ⭐⭐ — CVaR mit Ganzzahligkeit.</strong> Der Einkauf darf höchstens <strong>drei</strong> Lieferanten beauftragen. Ergänzen Sie die entsprechende Kardinalitätsbedingung (<a href="milp.html#kap-milp">Kapitel 6</a>, Muster 5) und vergleichen Sie den CVaR mit dem teilbaren Fall. Was kostet die Ganzzahligkeit?</p>
 <p><strong>Aufgabe 16.5 ⭐⭐⭐ — Die eigene Brücke.</strong> Nehmen Sie ein Modell aus Ihrem Arbeitsumfeld und suchen Sie die Entsprechung in der jeweils anderen Welt. Prüfen Sie mit der Tabelle aus <a href="#sec:bruecke-grenzen">Abschnitt 16.5</a>, ob die Übertragung trägt — und schreiben Sie auf, welche der drei Zeilen im Weg steht.</p>
 <hr />
@@ -761,7 +761,7 @@ u_s \ge \ell_s^\top w - \gamma, \quad u_s \ge 0
 <p><strong>🐛 „Das ist doch dasselbe Problem”</strong></p>
 <p>Eine Logistikerin liest dieses Kapitel und überträgt es zurück. Ihre Aufgabe: Aus 40 möglichen Lieferanten sollen die besten ausgewählt und Bestellmengen zugeteilt werden. Sie geht vor wie im Portfoliomanagement:</p>
 <blockquote>
-<p><em>„Ich habe für jeden Lieferanten aus den letzten drei Jahren die mittlere Lieferzeit und &gt; die Kovarianzmatrix der Lieferzeiten geschätzt. Dann habe ich das Markowitz-Modell &gt; angewendet: minimiere die Varianz der Gesamtlieferzeit bei vorgegebener mittlerer &gt; Lieferzeit. Das Ergebnis ist ein sauber diversifiziertes Lieferantenportfolio.”</em></p>
+<p><em>„Ich habe für jeden Lieferanten aus den letzten drei Jahren die mittlere Lieferzeit und &gt; die <a href="anhang-glossar.md#gloss:kovarianzmatrix" class="glossar-link">Kovarianzmatrix</a> der Lieferzeiten geschätzt. Dann habe ich das Markowitz-Modell &gt; angewendet: minimiere die Varianz der Gesamtlieferzeit bei vorgegebener mittlerer &gt; Lieferzeit. Das Ergebnis ist ein sauber diversifiziertes Lieferantenportfolio.”</em></p>
 </blockquote>
 <p>Das Vorgehen ist methodisch sauber, die Rechnung stimmt, und das Ergebnis sieht plausibel aus.</p>
 <p><strong>Zwei Dinge daran sind falsch — und das eine ist genau der Fehler, vor dem dieses Kapitel warnt, das andere ein zusätzlicher, den es nicht behandelt. Welche?</strong></p>