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operations_research/OR_HTML_04/stichwortverzeichnis.html
dschlueter a0691e1919 Phase 7.2: Wasserfalldiagramm - wofuer der Erwartungswert-Plan bezahlt 
Setzt den umsetzbaren Teil von Paket 3 aus Verbesserungen_03.md um
(Vorher-Nachher-Wasserfall, Business Impact). Neuer Generator
bilder_04/erzeuge_wirkung.py; das Supply-Chain-Kapitel bekommt damit sein
erstes Diagramm ueberhaupt.

Der Anlass: Die Tabelle nannte nur die Summen - 874.870 EUR gegen
351.356 EUR, 149 % mehr. Wofuer genau, stand nirgends.

Der Generator rechnet die Instanz erneut, wie es die Konvention verlangt.
Die Probe fiel gut aus: Der unabhaengige Nachbau reproduziert beide
abgedruckten Summen exakt, dazu 178,7 MWh Fehlmenge und 28/40 Szenarien mit
Abwurf. Kein Auseinanderlaufen - der erste Generator dieser Reihe, der
nichts findet.

Was die Zerlegung zeigt und die Tabelle nicht: Die Anfahrkosten sind in
beiden Plaenen gleich (58.000 EUR). Der Erwartungswert-Plan spart also nicht
dort, wo man es vermuten wuerde. Er spart 12.725 EUR Brennstoff und bezahlt
dafuer 536.239 EUR Lastabwurf - das 42-fache. "149 % mehr" ist eine Zahl,
ueber die man streiten kann; "wir sparen 12.725 EUR und riskieren
536.239 EUR" ist eine, ueber die man entscheidet.

Die Trennung von Brennstoff- und Abwurfkosten ist der einzige Zusatz
gegenueber bewerte() im Buchprogramm; dort wird sie nicht gebraucht.

Ein eigener Fehler unterwegs: Ein .replace(",", ".") fuer deutsche
Tausenderpunkte lag auf dem ganzen Titelsatz und machte aus "Brennstoff,
Preis" ein "Brennstoff. Preis". Jetzt gibt es euro(), das nur auf Zahlen
angewandt wird.

SVG byteidentisch ueber zwei Laeufe. Diagramme jetzt 33, davon 19 mit
Generator (16 Skripte). PDF unveraendert 746 Seiten.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-08 11:41:07 +02:00

116 lines
81 KiB
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<title>Stichwortverzeichnis · Optimierte Entscheidungsfindung mit Python</title>
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(function () {
try {
var t = localStorage.getItem("or-theme");
if (t) document.documentElement.setAttribute("data-theme", t);
} catch (e) {}
})();
</script>
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<link rel="stylesheet" href="katex/katex.min.css" />
<script defer="" src="katex/katex.min.js"></script>
<script>document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
var mathElements = document.getElementsByClassName("math");
var macros = [];
for (var i = 0; i < mathElements.length; i++) {
var texText = mathElements[i].firstChild;
if (mathElements[i].tagName == "SPAN") {
katex.render(texText.data, mathElements[i], {
displayMode: mathElements[i].classList.contains('display'),
throwOnError: false,
macros: macros,
fleqn: false
});
}}
// Der Browser springt zu einem #anker in der URL schon beim ersten Rendern
// an, BEVOR die KaTeX-Formeln oben im Text ihre finale Hoehe bekommen -
// durch den Reflow landet der Anker danach zu weit unten. Nach dem
// Formel-Rendering hier erneut zum Anker springen, das behebt es.
if (location.hash) {
var ziel = document.getElementById(decodeURIComponent(location.hash.slice(1)));
if (ziel) ziel.scrollIntoView({behavior: "instant", block: "start"});
}
});
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<svg style="display:none" aria-hidden="true"><symbol id="icon-menu" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round">
<line x1="3" y1="6" x2="21" y2="6"/><line x1="3" y1="12" x2="21" y2="12"/><line x1="3" y1="18" x2="21" y2="18"/>
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<button type="button" class="icon-btn" id="sidebar-toggle" aria-label="Menü öffnen"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-menu"></use></svg></button>
<a class="brand" href="index.html"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-book"></use></svg> <span>Optimierte Entscheidungsfindung mit Python</span></a>
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<nav class="sidebar" id="sidebar" aria-label="Kapitelnavigation"><div class="sidebar-inhalt"><details class="sidebar-gruppe"><summary>Einstieg</summary><ul><li data-kapitel="vorwort.html"><a href="vorwort.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Vorwort & Lesehilfe</span></a></li><li data-kapitel="notation.html"><a href="notation.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Notation & Abkürzungen</span></a></li></ul></details><details class="sidebar-gruppe"><summary>Teil I: Grundlagen des Operations Research</summary><ul><li data-kapitel="einfuehrung.html"><a href="einfuehrung.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</span></a></li><li data-kapitel="fundament.html"><a href="fundament.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</span></a></li><li data-kapitel="oekosystem.html"><a href="oekosystem.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</span></a></li><li data-kapitel="modellierung.html"><a href="modellierung.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 4: Vom Management-Wunsch zum Modell</span></a></li></ul></details><details class="sidebar-gruppe"><summary>Teil II: Die Kernverfahren der deterministischen Optimierung</summary><ul><li data-kapitel="lp.html"><a href="lp.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</span></a></li><li data-kapitel="milp.html"><a href="milp.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</span></a></li><li data-kapitel="cpsat.html"><a href="cpsat.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</span></a></li><li data-kapitel="graphen.html"><a href="graphen.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</span></a></li><li data-kapitel="metaheuristiken.html"><a href="metaheuristiken.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt</span></a></li><li data-kapitel="dekomposition.html"><a href="dekomposition.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 10: Spaltengenerierung — das Modell umbauen statt die Lösung raten</span></a></li></ul></details><details class="sidebar-gruppe"><summary>Teil III: Nichtlinearität, Unsicherheit und mehrperiodige Dynamik</summary><ul><li data-kapitel="qp-nlp.html"><a href="qp-nlp.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</span></a></li><li data-kapitel="unsicherheit.html"><a href="unsicherheit.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</span></a></li><li data-kapitel="dynamische-programmierung.html"><a href="dynamische-programmierung.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</span></a></li><li data-kapitel="mehrziel.html"><a href="mehrziel.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 14: Mehrere Ziele — Pareto-Fronten statt Gewichte</span></a></li><li data-kapitel="prognose.html"><a href="prognose.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 15: Predict-then-Optimize — die bessere Prognose, die schlechtere Entscheidung</span></a></li></ul></details><details class="sidebar-gruppe"><summary>Teil IV: Anwendungen — Energiewirtschaft und Finanzmärkte</summary><ul><li data-kapitel="bruecke.html"><a href="bruecke.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 16: Die Strukturbrücke — dieselbe Mathematik, zwei Welten</span></a></li><li data-kapitel="supplychain.html"><a href="supplychain.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 17: Supply-Chain und Energieeinsatz unter Unsicherheit</span></a></li><li data-kapitel="finanzdaten.html"><a href="finanzdaten.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage</span></a></li><li data-kapitel="markowitz.html"><a href="markowitz.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz</span></a></li><li data-kapitel="cvar.html"><a href="cvar.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten</span></a></li><li data-kapitel="handelsmaschine.html"><a href="handelsmaschine.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine</span></a></li></ul></details><details class="sidebar-gruppe"><summary>Teil V: Praxis</summary><ul><li data-kapitel="praxisfallen.html"><a href="praxisfallen.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</span></a></li><li data-kapitel="testing.html"><a href="testing.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 23: Testen, Messen, Ausliefern</span></a></li><li data-kapitel="projektwerkstatt.html"><a href="projektwerkstatt.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Projektwerkstatt</span></a></li></ul></details><details class="sidebar-gruppe"><summary>Anhänge</summary><ul><li data-kapitel="anhang-loesungen.html"><a href="anhang-loesungen.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben</span></a></li><li data-kapitel="anhang-modellierungsmuster.html"><a href="anhang-modellierungsmuster.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</span></a></li><li data-kapitel="anhang-fehlerdiagnose.html"><a href="anhang-fehlerdiagnose.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</span></a></li><li data-kapitel="anhang-spickzettel.html"><a href="anhang-spickzettel.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Anhang D: Spickzettel der Solver</span></a></li><li data-kapitel="anhang-glossar-literatur.html"><a href="anhang-glossar-literatur.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Anhang E: Glossar und Literatur</span></a></li></ul></details><ul class="sidebar-extra"><li><a href="programme.html"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-book"></use></svg> Beispielprogramme</a></li><li><a href="stichwortverzeichnis.html"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-search"></use></svg> Stichwortverzeichnis</a></li><li><a href="gesamtdokument.html"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-external-link"></use></svg> Gesamtdokument (eine Seite)</a></li><li><a href="Operations_Research_mit_Python_Version_04.pdf" download><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-download"></use></svg> Download als PDF</a></li></ul></div></nav>
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<h1>Stichwortverzeichnis</h1><p>219 Fachbegriffe. Ein Klick führt zum jeweiligen Kapitel/Abschnitt (statt einer im Web bedeutungslosen Seitenzahl wie im gedruckten Register).</p><nav class="register-sprungleiste"><a href="#buchstabe-A">A</a> <a href="#buchstabe-B">B</a> <a href="#buchstabe-C">C</a> <a href="#buchstabe-D">D</a> <a href="#buchstabe-E">E</a> <a href="#buchstabe-F">F</a> <a href="#buchstabe-G">G</a> <a href="#buchstabe-H">H</a> <a href="#buchstabe-I">I</a> <a href="#buchstabe-J">J</a> <a href="#buchstabe-K">K</a> <a href="#buchstabe-L">L</a> <a href="#buchstabe-M">M</a> <a href="#buchstabe-N">N</a> <a href="#buchstabe-O">O</a> <a href="#buchstabe-P">P</a> <a href="#buchstabe-Q">Q</a> <a href="#buchstabe-R">R</a> <a href="#buchstabe-S">S</a> <a href="#buchstabe-T">T</a> <a href="#buchstabe-U">U</a> <a href="#buchstabe-V">V</a> <a href="#buchstabe-W">W</a> <a href="#buchstabe-Z">Z</a></nav><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-A">A</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Absolutbetrag (Modellierungsmuster)</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Adjusted Close</span> — <a href="finanzdaten.html#sec:finanzdaten-diskrete-und-logarithmische-renditen">Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Aktivierungsschalter (Modellierungsmuster)</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Almgren-Chriss-Modell</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-das-almgren-chriss-problem-optimale-orderausfuehrung">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Alternativoptima</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Approximate Dynamic Programming</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-weiterfuehrende-literatur-und-roadmap">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-B">B</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Bedingte Kopplung (Konjunktion)</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Bellman, Richard</span> — <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-das-bellmansche-optimalitaetsprinzip">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Bellman-Gleichung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-der-fluch-der-dimensionalitaet">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Benders-Zerlegung</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-weiterfuehrende-literatur-und-roadmap">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Big-M-Methode</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="milp.html#sec:milp-modellierungstricks-big-m-und-logische-bedingungen">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Binärvariable</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Bipartites Matching</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="graphen.html#sec:graphen-bipartites-matching-das-zuordnungsproblem">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Black-Box-Effekt</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-die-fuenf-typischen-praxisfallen">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Branch-and-Bound</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a><ul class="register-unter"><li>Bounding und Pruning — <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></li><li>Branching — <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></li><li>Incumbent — <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Branch-and-Cut</span> — <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a>, <a href="oekosystem.html#sec:oekosystem-die-zwei-schichten-architektur">Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Brute Force</span> — <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-was-ist-operations-research-wirklich">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Budgeted Uncertainty</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="unsicherheit.html#sec:unsicherheit-robuste-optimierung-gegen-den-worst-case">Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Budgetlimit</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-C">C</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Calmar Ratio</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">CDCL</span> — <a href="cpsat.html#sec:cpsat-ein-anderes-denkmodell">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a>, <a href="oekosystem.html#sec:oekosystem-die-zwei-schichten-architektur">Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</a><ul class="register-unter"><li>Conflict Learning — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cpsat.html#sec:cpsat-zusammenfassung">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Chance Constraint</span> — <a href="unsicherheit.html#sec:unsicherheit-chance-constraints">Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Column Generation</span> — <a href="metaheuristiken.html#sec:metaheuristiken-abgrenzung">Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt</a>, <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-weiterfuehrende-literatur-und-roadmap">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Conditional Value at Risk (CVaR)</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cvar.html#sec:cvar-value-at-risk-und-conditional-value">Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Constraint Attribution</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-attribution">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Constraint Programming (CP)</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cpsat.html#sec:cpsat-ein-anderes-denkmodell">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Constraint Propagation</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cpsat.html#sec:cpsat-lernziele">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Constraint-Trace</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-die-fuenf-typischen-praxisfallen">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">CP-SAT</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">CP-SAT-Solver</span> — <a href="cpsat.html#sec:cpsat-ein-anderes-denkmodell">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">CSR-Format</span> — <a href="oekosystem.html#sec:oekosystem-ein-system-vier-programmieransaetze">Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">CVRPTW</span> — <a href="graphen.html#sec:graphen-das-vehicle-routing-problem-mit-zeitfenstern">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">CVXPY</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="oekosystem.html#sec:oekosystem-die-zwei-schichten-architektur">Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</a>, <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-nichtlineare-optimierung-mit-scipy-optimize-minimize">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-D">D</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Dantzig, George</span> — <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-historischer-kontext-und-evolution">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a>, <a href="lp.html#sec:lp-der-simplex-algorithmus-schritt-fuer-schritt">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Data Snooping</span> — <a href="handelsmaschine.html#sec:handelsmaschine-die-fuenf-selbsttaeuschungen-des-backtestens">Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">DCPError</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Deletion Filter</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Diskrete Rendite</span> — <a href="finanzdaten.html#sec:finanzdaten-diskrete-und-logarithmische-renditen">Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Diversifikation</span> — <a href="markowitz.html#sec:markowitz-warum-diversifikation-funktioniert">Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Dual Simplex</span> — <a href="oekosystem.html#sec:oekosystem-die-zwei-schichten-architektur">Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Duales Problem</span> — <a href="lp.html#sec:lp-dualitaet-und-schattenpreise">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Dualitätstheorie</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Dynamische Programmierung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-das-bellmansche-optimalitaetsprinzip">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a><ul class="register-unter"><li>Approximate Dynamic Programming — <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-der-fluch-der-dimensionalitaet">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></li></ul></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-E">E</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Ecke (Extrempunkt)</span> — <a href="fundament.html#sec:fundament-der-zulaessige-loesungsraum-und-das-polyeder">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Effizienzgrenze</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="markowitz.html#sec:markowitz-das-mean-variance-modell">Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Entartung</span> — <a href="lp.html#sec:lp-entartung">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a><ul class="register-unter"><li>und Dualwerte — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Entscheidungsvariable</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-die-vier-universellen-bausteine-jedes-or">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Entscheidungsvektor</span> — <a href="fundament.html#sec:fundament-warum-ueberhaupt-vektoren-und-matrizen">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Entweder-Oder-Bedingung</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Error-Maximizer-Effekt</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="finanzdaten.html#sec:finanzdaten-lernziele">Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">EVPI</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="unsicherheit.html#sec:unsicherheit-zweistufige-stochastische-programmierung">Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Exklusiv-Oder</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Expected Shortfall</span> — <a href="cvar.html#sec:cvar-value-at-risk-und-conditional-value">Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Explainable OR</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-F">F</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Fallback-Strategie</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-architektur-einer-produktionsreifen-or-plattform">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Falsche Dualwerte (Fehlerbild)</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Fat Tails</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cvar.html#sec:cvar-die-zwei-schwaechen-des-markowitz-modells">Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Fluch der Dimensionalität</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-der-fluch-der-dimensionalitaet">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Fluch des Durchschnitts</span> — <a href="unsicherheit.html#sec:unsicherheit-lernziele">Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Flusserhaltung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a>, <a href="graphen.html#sec:graphen-lernziele">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Fundamentalsatz der linearen Optimierung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="fundament.html#sec:fundament-der-zulaessige-loesungsraum-und-das-polyeder">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-G">G</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Genetischer Algorithmus</span> — <a href="metaheuristiken.html#sec:metaheuristiken-abgrenzung">Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Gestaffelte Preise (stückweise linear)</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Gini-Koeffizient</span> — <a href="projektwerkstatt.html">Projektwerkstatt</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Gleitendes Fenster</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Globale Constraints</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cpsat.html#sec:cpsat-globale-constraints-die-bausteine-von-cp">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a><ul class="register-unter"><li>AddAllDifferent — <a href="cpsat.html#sec:cpsat-zusammenfassung">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></li><li>AddCumulative — <a href="cpsat.html#sec:cpsat-zusammenfassung">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></li><li>AddNoOverlap — <a href="cpsat.html#sec:cpsat-zusammenfassung">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Globales Minimum</span> — <a href="fundament.html#sec:fundament-konvexitaet-die-grenze-zwischen-leicht-und">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">GMV (Global Minimum Variance)</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="markowitz.html#sec:markowitz-zusammenfassung">Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Goldene Regel des Backtestens</span> — <a href="handelsmaschine.html#sec:handelsmaschine-zusammenfassung">Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Gradient</span> — <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-lernziele">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Gurobi</span> — <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-H">H</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Herfindahl-Index</span> — <a href="projektwerkstatt.html">Projektwerkstatt</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Hierarchische Relaxation</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-die-fuenf-typischen-praxisfallen">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">HiGHS</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-I">I</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">IIS (Irreducible Infeasible Subset)</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Implikation (Modellierungsmuster)</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Importfehler (ortools und highspy)</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Infeasibility</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a>, <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-die-vier-universellen-bausteine-jedes-or">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Instabile Lösung (Fehlerbild)</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Interior-Point-Verfahren</span> — <a href="oekosystem.html#sec:oekosystem-die-zwei-schichten-architektur">Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Intervallvariable</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cpsat.html#sec:cpsat-lernziele">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-J">J</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Jensensche Ungleichung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="unsicherheit.html#sec:unsicherheit-der-fluch-des-durchschnitts">Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Job-Shop-Scheduling</span> — <a href="cpsat.html#sec:cpsat-intervallvariablen-job-shop-scheduling">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-K">K</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Kanonische Standardform</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Kapazitätsvektor</span> — <a href="fundament.html#sec:fundament-warum-ueberhaupt-vektoren-und-matrizen">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Kardinalitätsbeschränkung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a>, <a href="milp.html#sec:milp-praxisfall-portfolio-mit-ordergebuehren-und-kardinalitaetsgrenze">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">KKT-Bedingungen</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-die-karush-kuhn-tucker-bedingungen">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Kohärentes Risikomaß</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Kombinatorische Explosion</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-zusammenfassung">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Komplementärer Schlupf</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="lp.html#sec:lp-dualitaet-und-schattenpreise">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a>, <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-die-karush-kuhn-tucker-bedingungen">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Konditionszahl</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a>, <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="fundament.html#sec:fundament-kondition">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Konische Optimierung (SOCP, SDP)</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-weiterfuehrende-literatur-und-roadmap">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a>, <a href="unsicherheit.html#sec:unsicherheit-chance-constraints">Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Konvexität</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="fundament.html#sec:fundament-konvexitaet-die-grenze-zwischen-leicht-und">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a>, <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-lernziele">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a><ul class="register-unter"><li>Funktion — <a href="fundament.html#sec:fundament-konvexitaet-die-grenze-zwischen-leicht-und">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></li><li>Menge — <a href="fundament.html#sec:fundament-konvexitaet-die-grenze-zwischen-leicht-und">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></li><li>streng konvex — <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-lernziele">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Korn-Transformation</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="markowitz.html#sec:markowitz-lernziele">Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Kostenzerlegung</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-die-fuenf-typischen-praxisfallen">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Kovarianzmatrix</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-lernziele">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Kumulative Ressource</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-L">L</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Lagrange-Funktion</span> — <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-die-karush-kuhn-tucker-bedingungen">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Lagrange-Multiplikator</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Large Neighborhood Search</span> — <a href="metaheuristiken.html#sec:metaheuristiken-lns">Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Laufzeitexplosion (Fehlerbild)</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Ledoit-Wolf-Shrinkage</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="finanzdaten.html#sec:finanzdaten-ledoit-wolf-shrinkage">Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Lexikografische Optimierung</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a>, <a href="mehrziel.html#sec:mehrziel-epsilon">Kapitel 14: Mehrere Ziele — Pareto-Fronten statt Gewichte</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Lineare Programmierung (LP)</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Linopy</span> — <a href="oekosystem.html#sec:oekosystem-pyomo-linopy">Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">linprog</span> — <a href="lp.html#sec:lp-die-vorzeichenfalle-bei-schattenpreisen">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Logarithmische Rendite</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="finanzdaten.html#sec:finanzdaten-diskrete-und-logarithmische-renditen">Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Lokales Minimum</span> — <a href="fundament.html#sec:fundament-konvexitaet-die-grenze-zwischen-leicht-und">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Lookahead-Bias</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="handelsmaschine.html#sec:handelsmaschine-lernziele">Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">LP-Relaxation</span> — <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-M">M</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Makespan</span> — <a href="cpsat.html#sec:cpsat-intervallvariablen-job-shop-scheduling">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Marchenko-Pastur-Gesetz</span> — <a href="finanzdaten.html#sec:finanzdaten-das-schaetzfehler-problem">Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Markowitz-Modell (Mean-Variance)</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="markowitz.html#sec:markowitz-lernziele">Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Marktauswirkung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-das-almgren-chriss-problem-optimale-orderausfuehrung">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Matrix-Vektor-Produkt</span> — <a href="fundament.html#sec:fundament-warum-ueberhaupt-vektoren-und-matrizen">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Matrixform</span> — <a href="fundament.html#sec:fundament-zusammenfassung">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Maximin-Fairness</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Maximum Drawdown</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Mensch in der Schleife</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-architektur-einer-produktionsreifen-or-plattform">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Metaheuristik</span> — <a href="metaheuristiken.html#sec:metaheuristiken-aufgabe">Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">MILP</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="milp.html#sec:milp-warum-runden-fundamental-scheitert">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Min-Cost-Flow</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="graphen.html#sec:graphen-graphen-als-modellsprache">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Mindestabnahmemenge</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">MINLP</span> — <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-nichtkonvex">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">MIP-Gap</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="milp.html#sec:milp-beispiel-das-rucksackproblem">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a>, <a href="milp.html#sec:milp-gap">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Monte-Carlo-Simulation</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="unsicherheit.html#sec:unsicherheit-monte-carlo-simulation">Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">MTZ-Formulierung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a>, <a href="graphen.html#sec:graphen-das-vehicle-routing-problem-mit-zeitfenstern">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Multi-Objective Optimization</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-weiterfuehrende-literatur-und-roadmap">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-N">N</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Nebenbedingung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-die-vier-universellen-bausteine-jedes-or">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a><ul class="register-unter"><li>hart — <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-die-vier-universellen-bausteine-jedes-or">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></li><li>weich — <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-die-vier-universellen-bausteine-jedes-or">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Newsvendor-Problem</span> — <a href="unsicherheit.html#sec:unsicherheit-schnellstart">Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Nichtlineare Programmierung (NLP)</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Nichtüberlappung</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">NP-schwer</span> — <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-O">O</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Operations Research</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-was-ist-operations-research-wirklich">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Optimalitätsprinzip</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-lernziele">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">OR-Tools</span> — <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-lernziele">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Overfitting</span> — <a href="handelsmaschine.html#sec:handelsmaschine-die-fuenf-selbsttaeuschungen-des-backtestens">Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-P">P</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Parameter (Modell)</span> — <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-die-vier-universellen-bausteine-jedes-or">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Pareto-Front</span> — <a href="mehrziel.html#sec:mehrziel-dominanz">Kapitel 14: Mehrere Ziele — Pareto-Fronten statt Gewichte</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Pivotisierung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Polars</span> — <a href="oekosystem.html#sec:oekosystem-vektorisierung">Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Polyeder</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="fundament.html#sec:fundament-der-zulaessige-loesungsraum-und-das-polyeder">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Positiv (semi-)definit</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Präskriptive Analytik</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-was-ist-operations-research-wirklich">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Predict-then-Optimize</span> — <a href="prognose.html#sec:prognose-naht">Kapitel 15: Predict-then-Optimize — die bessere Prognose, die schlechtere Entscheidung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Primales Problem</span> — <a href="lp.html#sec:lp-dualitaet-und-schattenpreise">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Pyomo</span> — <a href="oekosystem.html#sec:oekosystem-pyomo-linopy">Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-Q">Q</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Q-Learning</span> — <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-der-fluch-der-dimensionalitaet">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Quadratische Programmierung (QP)</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-das-quadratische-programm-qp">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-R">R</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Rebalancing</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Regime-Shift</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Reinforcement Learning</span> — <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-der-fluch-der-dimensionalitaet">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Relaxation</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Robuste Optimierung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="unsicherheit.html#sec:unsicherheit-robuste-optimierung-gegen-den-worst-case">Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</a><ul class="register-unter"><li>Worst-Case-Abzug — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Rockafellar-Uryasev-Theorem</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cvar.html#sec:cvar-value-at-risk-und-conditional-value">Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Routing-Bibliothek</span> — <a href="graphen.html#sec:graphen-zusammenfassung">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Rucksackproblem</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a>, <a href="milp.html#sec:milp-beispiel-das-rucksackproblem">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Rückwärtsinduktion</span> — <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-lernziele">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Ruiz-Equilibrierung</span> — <a href="fundament.html#sec:fundament-kondition">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Rüstzeit</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-S">S</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">SAT (Boolean Satisfiability)</span> — <a href="cpsat.html#sec:cpsat-ein-anderes-denkmodell">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Satz von Birkhoff und von Neumann</span> — <a href="graphen.html#sec:graphen-bipartites-matching-das-zuordnungsproblem">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Schattenpreis</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="lp.html#sec:lp-schnellstart">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a>, <a href="lp.html#sec:lp-lernziele">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a><ul class="register-unter"><li>Vorzeichenfalle — <a href="lp.html#sec:lp-die-vorzeichenfalle-bei-schattenpreisen">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Schätzfehler</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Schlupfvariable</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="lp.html#sec:lp-die-standardform-und-schlupfvariablen">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a><ul class="register-unter"><li>gegen Unlösbarkeit — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Schnittebenen</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a><ul class="register-unter"><li>Gomory-Cuts — <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">SCIP</span> — <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Semikontinuierliche Variable</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a>, <a href="milp.html#sec:milp-modellierungstricks-big-m-und-logische-bedingungen">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Sensitivitätsanalyse</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="lp.html#sec:lp-praxisfall-sensitivitaetsanalyse-mit-korrekten-schattenpreisen">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Shannon-Entropie</span> — <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-nichtlineare-optimierung-mit-scipy-optimize-minimize">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Sharpe-Ratio</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="markowitz.html#sec:markowitz-das-mean-variance-modell">Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Simplex-Algorithmus</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-historischer-kontext-und-evolution">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a>, <a href="lp.html#sec:lp-der-simplex-algorithmus-schritt-fuer-schritt">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a><ul class="register-unter"><li>Dantzig-Regel — <a href="lp.html#sec:lp-der-simplex-algorithmus-schritt-fuer-schritt">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a></li><li>Pivotspalte — <a href="lp.html#sec:lp-der-simplex-algorithmus-schritt-fuer-schritt">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a></li><li>Pivotzeile — <a href="lp.html#sec:lp-der-simplex-algorithmus-schritt-fuer-schritt">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Simulated Annealing</span> — <a href="metaheuristiken.html#sec:metaheuristiken-annealing">Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Skalarisierung</span> — <a href="mehrziel.html#sec:mehrziel-skalarisierung">Kapitel 14: Mehrere Ziele — Pareto-Fronten statt Gewichte</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Skalarprodukt</span> — <a href="fundament.html#sec:fundament-warum-ueberhaupt-vektoren-und-matrizen">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">SLSQP</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-nichtlineare-optimierung-mit-scipy-optimize-minimize">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Snapshot-Prinzip</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-architektur-einer-produktionsreifen-or-plattform">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Starker Dualitätssatz</span> — <a href="lp.html#sec:lp-dualitaet-und-schattenpreise">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Stichproben-Kovarianzmatrix</span> — <a href="finanzdaten.html#sec:finanzdaten-das-schaetzfehler-problem">Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Stochastische Programmierung</span> — <a href="unsicherheit.html#sec:unsicherheit-zweistufige-stochastische-programmierung">Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Strafkosten</span> — <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-die-vier-universellen-bausteine-jedes-or">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Subadditivität</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cvar.html#sec:cvar-value-at-risk-und-conditional-value">Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Subtour</span> — <a href="graphen.html#sec:graphen-das-vehicle-routing-problem-mit-zeitfenstern">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a><ul class="register-unter"><li>Eliminierung — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Survivorship-Bias</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="handelsmaschine.html#sec:handelsmaschine-die-fuenf-selbsttaeuschungen-des-backtestens">Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Symmetriebrechung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-T">T</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Tabu-Suche</span> — <a href="metaheuristiken.html#sec:metaheuristiken-abgrenzung">Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Tangentialportfolio</span> — <a href="markowitz.html#sec:markowitz-das-mean-variance-modell">Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Technologiematrix</span> — <a href="fundament.html#sec:fundament-warum-ueberhaupt-vektoren-und-matrizen">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Totale Unimodularität</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="graphen.html#sec:graphen-lernziele">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Transaktionskosten</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Trickle Flow</span> — <a href="anhang-loesungen.html#sec:loesungen-milp">Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">TSP (Traveling Salesperson Problem)</span> — <a href="graphen.html#sec:graphen-das-vehicle-routing-problem-mit-zeitfenstern">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Turnover (Umschlag)</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cvar.html#sec:cvar-transaktionskosten-ueber-die-l-1-norm">Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">TWAP</span> — <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-das-almgren-chriss-problem-optimale-orderausfuehrung">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-U">U</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Umrüstkosten (Modellierungsmuster)</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Unbounded (Fehlerbild)</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Ungarischer Algorithmus</span> — <a href="graphen.html#sec:graphen-zusammenfassung">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Unsicherheitsmenge</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Unsinniges Ergebnis (Fehlerbild)</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-V">V</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Value at Risk (VaR)</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cvar.html#sec:cvar-value-at-risk-und-conditional-value">Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Vehicle Routing Problem (VRP)</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Verdächtig guter Backtest (Fehlerbild)</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Verhältnis-Bedingung</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Vertauschte Spalten (Fehlerbild)</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Volatilität</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Vorrangbeziehung</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-W">W</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Walk-Forward-Backtest</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="handelsmaschine.html#sec:handelsmaschine-lernziele">Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Warm-Start</span> — <a href="milp.html#sec:milp-gap">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Weiche Grenze mit Strafkosten</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Widersprüchliche Solver (Fehlerbild)</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Wurzel-Zeit-Regel</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-Z">Z</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Zielfunktion</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-die-vier-universellen-bausteine-jedes-or">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Zufallsmatrizentheorie</span> — <a href="finanzdaten.html#sec:finanzdaten-das-schaetzfehler-problem">Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Zulässiger Bereich</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="fundament.html#sec:fundament-der-zulaessige-loesungsraum-und-das-polyeder">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Zuordnungsproblem (1:1)</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Zustandslosigkeit (OR-Plattform)</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-architektur-einer-produktionsreifen-or-plattform">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Zustandsraum</span> — <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-der-fluch-der-dimensionalitaet">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Zwei-Phasen-Simplex-Methode</span> — <a href="anhang-loesungen.html#sec:loesungen-lp">Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Zweischichtige Architektur</span> — <a href="oekosystem.html#sec:oekosystem-die-zwei-schichten-architektur">Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</a></div>
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