Glossar: Sprungleiste, Abkürzungen ausschreiben, CLAUDE.md-Regel

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Abkürzungen beim ersten Mal ausschreiben: 'VaR' → 'VaR (Value at Risk)',
'EVPI' → 'EVPI (Expected Value of Perfect Information)' als Link-Text
bei der ersten Nennung je Datei; danach nur die Abkürzung. 19 Abkürzungen
erfasst (VaR, CVaR, KKT, NLP, MILP, EVPI, LP, QP, ...).

CLAUDE.md: Regel 'Glossar-Links: Fachbegriffe im Fließtext automatisch
verlinkt' dokumentiert — resolve_glossar(), LINK_TEXTE,
ABBREV_ERSTE_NENNUNG, _NICHT_AUTO_LINKEN, _ZU_KURZ_ABK, .glossar-link,
{gl:}-Marke, Sprungleiste, {#gloss:<slug>}-Anchor.

OR_HTML_04/markowitz.html

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 <blockquote>
 <p><strong>📌 Kapitel auf einen Blick</strong></p>
 <p><strong>Worum geht es?</strong> Um das Modell, das 1952 die quantitative Finanzwirtschaft begründete — und um die Restriktionen, ohne die es in der Praxis unbrauchbar bleibt.</p>
-<p><strong>Voraussetzungen:</strong> <a href="qp-nlp.html#kap-qp-nlp">Kapitel 11</a> (<a href="anhang-glossar.md#gloss:quadratische-programmierung-qp" class="glossar-link">QP</a>, <a href="anhang-glossar.md#gloss:karush-kuhn-tucker-bedingungen-kkt" class="glossar-link">KKT</a>), <a href="finanzdaten.html#kap-finanzdaten">Kapitel 18</a> (Kovarianz, Shrinkage).</p>
+<p><strong>Voraussetzungen:</strong> <a href="qp-nlp.html#kap-qp-nlp">Kapitel 11</a> (<a href="anhang-glossar.md#gloss:quadratische-programmierung-qp" class="glossar-link">QP (Quadratische Programmierung)</a>, <a href="anhang-glossar.md#gloss:karush-kuhn-tucker-bedingungen-kkt" class="glossar-link">KKT (Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen)</a>), <a href="finanzdaten.html#kap-finanzdaten">Kapitel 18</a> (Kovarianz, Shrinkage).</p>
 <p><strong>Danach können Sie:</strong> Die Effizienzgrenze berechnen, das Maximum-Sharpe-Portfolio über die <a href="anhang-glossar.md#gloss:korn-transformation" class="glossar-link">Korn-Transformation</a> bestimmen, institutionelle Nebenbedingungen einbauen — und beurteilen, wann eine Renditeschätzung das Ergebnis wertlos macht.</p>
 <p><strong>Zeitbedarf:</strong> ca. 6 Stunden.</p>
 <p><strong>Programme:</strong><br />
@@ -345,7 +345,7 @@ obwohl Formel und Simulation nichts voneinander wissen.</code></pre>
 <tr class="odd">
 <td><span class="math inline">0</span></td>
 <td>Risiko zählt allein</td>
-<td><strong><a href="anhang-glossar.md#gloss:global-minimum-variance-portfolio-gmv" class="glossar-link">GMV</a></strong> — Global Minimum Variance Portfolio</td>
+<td><strong><a href="anhang-glossar.md#gloss:global-minimum-variance-portfolio-gmv" class="glossar-link">GMV (Global Minimum Variance Portfolio)</a></strong> — Global Minimum Variance Portfolio</td>
 </tr>
 <tr class="even">
 <td>mittel</td>