Glossar: Sprungleiste, Abkürzungen ausschreiben, CLAUDE.md-Regel
Sprungleiste (A B C ... Z) im Glossar — wie im Stichwortverzeichnis:
ein Klick je Buchstabe springt zur '## <Buchstabe>'-Überschrift.
Eingebaut in erzeuge_glossar_04.py als {=html}-Rohblock (nur HTML,
im PDF bedeutungslos).
Abkürzungen beim ersten Mal ausschreiben: 'VaR' → 'VaR (Value at Risk)',
'EVPI' → 'EVPI (Expected Value of Perfect Information)' als Link-Text
bei der ersten Nennung je Datei; danach nur die Abkürzung. 19 Abkürzungen
erfasst (VaR, CVaR, KKT, NLP, MILP, EVPI, LP, QP, ...).
CLAUDE.md: Regel 'Glossar-Links: Fachbegriffe im Fließtext automatisch
verlinkt' dokumentiert — resolve_glossar(), LINK_TEXTE,
ABBREV_ERSTE_NENNUNG, _NICHT_AUTO_LINKEN, _ZU_KURZ_ABK, .glossar-link,
{gl:}-Marke, Sprungleiste, {#gloss:<slug>}-Anchor.
This commit is contained in:
parent
e8abb66d75
commit
0e2c011732
47 changed files with 545 additions and 561 deletions
6
OR_HTML_04/unsicherheit.html
generated
6
OR_HTML_04/unsicherheit.html
generated
|
|
@ -719,7 +719,7 @@ den Mittelwert (225), weil Unterdeckung (120 EUR)
|
|||
deutlich teurer ist als Leerlauf (5 EUR).
|
||||
==================================================================================</code></pre>
|
||||
<p><strong>Lesen Sie die Vergleichstabelle von unten nach oben.</strong> Die beiden extremen Haltungen sind die teuersten: Wer den Worst Case abdeckt (500 Einheiten), zahlt 5 000 € zu viel für Kapazität, die in 80 % der Fälle brachliegt. Wer optimistisch plant (100), zahlt 2 625 € Strafe für ständige Notzukäufe. Die naive Mittelwertplanung liegt dazwischen — aber eben auch nicht optimal.</p>
|
||||
<p>Der <strong><a href="anhang-glossar.md#gloss:evpi-expected-value-of-perfect-information" class="glossar-link">EVPI</a> von 7 375 €</strong> ist bemerkenswert hoch: 45 % der Gesamtkosten entstehen allein daraus, dass man die Zukunft nicht kennt. In so einem Fall lohnt sich Investition in bessere Prognosen tatsächlich — anders als in dem Beispiel aus der Aufgabe <em>EVPI interpretieren</em> (<a href="#sec:unsicherheit-uebungsaufgaben">Abschnitt 12.8</a>).</p>
|
||||
<p>Der <strong><a href="anhang-glossar.md#gloss:evpi-expected-value-of-perfect-information" class="glossar-link">EVPI (Expected Value of Perfect Information)</a> von 7 375 €</strong> ist bemerkenswert hoch: 45 % der Gesamtkosten entstehen allein daraus, dass man die Zukunft nicht kennt. In so einem Fall lohnt sich Investition in bessere Prognosen tatsächlich — anders als in dem Beispiel aus der Aufgabe <em>EVPI interpretieren</em> (<a href="#sec:unsicherheit-uebungsaufgaben">Abschnitt 12.8</a>).</p>
|
||||
<blockquote>
|
||||
<p><strong>💡 Was ist der EVPI?</strong> Der <strong>Expected Value of Perfect Information</strong> beziffert, wie viel eine perfekte Prognose wert wäre: die Differenz zwischen den Kosten unter Unsicherheit und den Kosten bei vollständigem Wissen. Er ist eine <strong>Obergrenze für jedes Prognoseprojekt</strong>. Wenn der EVPI bei 12 000 € pro Jahr liegt, lohnt sich keine Prognosesoftware für 50 000 € — selbst wenn sie perfekt wäre. Diese Zahl bewahrt Projekte vor teuren Fehlinvestitionen.</p>
|
||||
</blockquote>
|
||||
|
|
@ -876,7 +876,7 @@ z_{1-\alpha} = \Phi^{-1}(1-\alpha)
|
|||
z_s &\in \{0,1\}
|
||||
\end{aligned}
|
||||
</span></p>
|
||||
<p>Aus dem Kegelproblem wird ein <a href="anhang-glossar.md#gloss:gemischt-ganzzahlige-optimierung-milp" class="glossar-link">MILP</a> mit <span class="math inline">S</span> Binärvariablen. Für <span class="math inline">M</span> gilt, was <a href="milp.html#kap-milp">Kapitel 6</a> über die Big-M-Falle sagt: <strong>so klein wie möglich</strong>. Hier ist <span class="math inline">M = b</span> die kleinste gültige Schranke, denn <span class="math inline">\mathbf{a}_s^\top\mathbf{x} \ge 0</span> — größer kann eine Verletzung gar nicht ausfallen.</p>
|
||||
<p>Aus dem Kegelproblem wird ein <a href="anhang-glossar.md#gloss:gemischt-ganzzahlige-optimierung-milp" class="glossar-link">MILP (Gemischt-ganzzahlige Optimierung)</a> mit <span class="math inline">S</span> Binärvariablen. Für <span class="math inline">M</span> gilt, was <a href="milp.html#kap-milp">Kapitel 6</a> über die Big-M-Falle sagt: <strong>so klein wie möglich</strong>. Hier ist <span class="math inline">M = b</span> die kleinste gültige Schranke, denn <span class="math inline">\mathbf{a}_s^\top\mathbf{x} \ge 0</span> — größer kann eine Verletzung gar nicht ausfallen.</p>
|
||||
<h3 id="der-fall-ein-kraftwerkspark-mit-500-mw-zusage">Der Fall: ein Kraftwerkspark mit 500 MW Zusage</h3>
|
||||
<div class="sourceCode" id="cb10"><pre class="sourceCode python"><code class="sourceCode python"><span id="cb10-1"><a href="#cb10-1" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a><span class="co">#!/usr/bin/env python3</span></span>
|
||||
<span id="cb10-2"><a href="#cb10-2" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a></span>
|
||||
|
|
@ -1191,7 +1191,7 @@ Szenarien, 95 % 43,760,709 350 0 0 350 100.00 % 94.84 %
|
|||
<p><strong>Aufgabe 12.2 ⭐ — Ansatz wählen.</strong> Welcher der vier Ansätze passt? Begründen Sie: (a) Wie viele Notstromaggregate für ein Krankenhaus? (b) Wie viel Weizen einkaufen bei bekannter Preisverteilung? (c) Wie hoch ein Deich gebaut werden muss? (d) Wie viele Saisonkräfte einstellen bei bekannten Nachfrageszenarien? (e) Wie viel Speicherkapazität, damit ein Gasnetz an 99 % aller Wintertage hält?</p>
|
||||
<p><strong>Aufgabe 12.3 ⭐⭐ — Zweistufiges Modell rechnen.</strong> Wiederholen Sie die Handrechnung <em>Warum der Mittelwert in die Irre führt</em> mit geänderten Kosten: Spot 60 € statt 120 €. (a) Wie ändert sich die optimale Kapazität? (b) Erklären Sie die Richtung der Änderung. (c) Bei welchem Spot-Preis wäre die Mittelwert-Planung optimal?</p>
|
||||
<p><strong>Aufgabe 12.4 ⭐⭐ — EVPI interpretieren.</strong> Ihr Modell liefert EVPI = 8 400 € pro Jahr. Ein Anbieter verlangt 15 000 € jährlich für eine Prognoselösung, die „80 % Treffsicherheit“ verspricht. Wie argumentieren Sie?</p>
|
||||
<p><strong>Aufgabe 12.5 ⭐⭐⭐ — Monte-Carlo erweitern.</strong> Erweitern Sie <code>Monte_Carlo.py</code>: (a) Fügen Sie ein Servicelevel-Kriterium hinzu: „Die Unterdeckung darf höchstens in 5 % der Fälle auftreten.“ Welche Kapazität ist dafür nötig, und was kostet sie zusätzlich? (b) Berechnen Sie den <a href="anhang-glossar.md#gloss:conditional-value-at-risk-cvar" class="glossar-link">CVaR</a> der Kosten (Mittelwert der schlechtesten 5 %). (c) Zeichnen Sie ein Histogramm der Kosten für drei Kapazitäten.</p>
|
||||
<p><strong>Aufgabe 12.5 ⭐⭐⭐ — Monte-Carlo erweitern.</strong> Erweitern Sie <code>Monte_Carlo.py</code>: (a) Fügen Sie ein Servicelevel-Kriterium hinzu: „Die Unterdeckung darf höchstens in 5 % der Fälle auftreten.“ Welche Kapazität ist dafür nötig, und was kostet sie zusätzlich? (b) Berechnen Sie den <a href="anhang-glossar.md#gloss:conditional-value-at-risk-cvar" class="glossar-link">CVaR (Conditional Value at Risk)</a> der Kosten (Mittelwert der schlechtesten 5 %). (c) Zeichnen Sie ein Histogramm der Kosten für drei Kapazitäten.</p>
|
||||
<p><strong>Aufgabe 12.6 ⭐⭐ — Den Preis der Zusage selbst bestimmen.</strong> <code>Chance_Constraints.py</code> beziffert die Kosten für 80, 90, 95 und 99 %. (a) Ergänzen Sie die Stufen 99,5 % und 99,9 % und setzen Sie die Kosten je Prozentpunkt fort. Was passiert mit dem Anlagenmix? (b) Drosseln Sie die Ausbaugrenze der Biomasse von 350 auf 200 MW. Das <strong>szenariobasierte</strong> Modell meldet dann bei 95 % <code>infeasible</code>, das <strong>analytische</strong> dagegen <code>optimal</code>. Erklären Sie den Unterschied. Welchem der beiden würden Sie glauben? (c) Ein Vorstand fordert „99,99 % Versorgungssicherheit“. Formulieren Sie in drei Sätzen, was Sie ihm mit dieser Kurve antworten.</p>
|
||||
<p><strong>Aufgabe 12.7 ⭐⭐⭐ — Budgeted Uncertainty.</strong> Erweitern Sie <code>Robuste_Optimierung.py</code> um den Ansatz von Bertsimas/Sim: Höchstens <span class="math inline">\Gamma</span> Titel nehmen gleichzeitig ihren Worst Case an. Variieren Sie <span class="math inline">\Gamma \in \{0, 1, 2, 3, 4\}</span> und stellen Sie den Verlauf von Ertrag und Absicherung dar. (Hinweis: Bei <span class="math inline">\Gamma</span> ganzzahlig genügt es, die <span class="math inline">\Gamma</span> größten <span class="math inline">\delta_i w_i</span> abzuziehen — das lässt sich in CVXPY mit <code>cp.sum_largest</code> formulieren.)</p>
|
||||
<hr />
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in a new issue