Stichwortverzeichnis

220 Fachbegriffe. Ein Klick führt zum jeweiligen Kapitel/Abschnitt (statt einer im Web bedeutungslosen Seitenzahl wie im gedruckten Register).

A

Absolutbetrag (Modellierungsmuster) — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Adjusted Close — Anhang E: Glossar, Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage

Aktivierungsschalter (Modellierungsmuster) — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}, Kapitel 4: Vom Management-Wunsch zum Modell

Almgren-Chriss-Modell — Anhang E: Glossar, Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung{idx:Bellman-Gleichung} und Order-Execution

Alternativoptima — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar

Approximate Dynamic Programming — Anhang E: Glossar, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

B

Bedingte Kopplung (Konjunktion) — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Bellman, Richard — Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung{idx:Bellman-Gleichung} und Order-Execution

Bellman-Gleichung — Anhang E: Glossar, Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung{idx:Bellman-Gleichung} und Order-Execution, Synthese Teil III, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

Benders-Zerlegung — Anhang E: Glossar, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Big-M-Methode — Anhang E: Glossar, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}

Binärvariable — Anhang E: Glossar, Kapitel 10: Spaltengenerierung — das Modell umbauen statt die Lösung raten, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}, Kapitel 4: Vom Management-Wunsch zum Modell, Notation & Abkürzungen, Synthese Teil IV, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

Bipartites Matching — Anhang E: Glossar, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP

Black-Box-Effekt — Anhang E: Glossar, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Branch-and-Bound — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 10: Spaltengenerierung — das Modell umbauen statt die Lösung raten, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Branch-and-Cut — Anhang E: Glossar, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Brute Force — Anhang E: Glossar, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung

Budgeted Uncertainty — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

Budgetlimit — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 4: Vom Management-Wunsch zum Modell

C

Calmar Ratio — Anhang E: Glossar

CDCL — Anhang E: Glossar, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung, Notation & Abkürzungen, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten

Conflict Learning — Anhang E: Glossar, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung

Chance Constraint — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 4: Vom Management-Wunsch zum Modell, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

Column Generation — Anhang E: Glossar, Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt, Notation & Abkürzungen, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Conditional Value at Risk (CVaR) — Anhang E: Glossar, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten{idx:Transaktionskosten}

Constraint Attribution — Anhang E: Glossar, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Constraint Programming (CP) — Anhang E: Glossar, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung

Constraint Propagation — Anhang E: Glossar, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung

Constraint-Trace — Anhang E: Glossar, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz, Synthese Teil V, Vorwort & Lesehilfe

CP-SAT — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Anhang D: Spickzettel der Solver, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise, Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}, Notation & Abkürzungen, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz, Projektwerkstatt, Synthese Teil II, Vorwort & Lesehilfe

CP-SAT-Solver — Anhang E: Glossar, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung

CSR-Format — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Anhang D: Spickzettel der Solver, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten

CVRPTW — Anhang E: Glossar, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP, Notation & Abkürzungen, Vorwort & Lesehilfe

CVXPY — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Anhang D: Spickzettel der Solver, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten{idx:Transaktionskosten}, Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz, Notation & Abkürzungen, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz, Projektwerkstatt, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit, Vorwort & Lesehilfe

D

Dantzig, George — Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise

Data Snooping — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine

DCPError — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar

Deletion Filter — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz, Synthese Teil V, Vorwort & Lesehilfe

Diskrete Rendite — Anhang E: Glossar, Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage, Notation & Abkürzungen

Diversifikation — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten{idx:Transaktionskosten}, Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

Dual Simplex — Anhang E: Glossar, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten

Duales Problem — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise

Dualitätstheorie — Anhang E: Glossar

Dynamische Programmierung — Anhang E: Glossar, Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung{idx:Bellman-Gleichung} und Order-Execution

Approximate Dynamic Programming — Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung{idx:Bellman-Gleichung} und Order-Execution

E

Ecke (Extrempunkt) — Anhang E: Glossar, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}

Effizienzgrenze — Anhang E: Glossar, Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz

Entartung — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise, Vorwort & Lesehilfe

und Dualwerte — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch

Entscheidungsvariable — Anhang E: Glossar, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung, Kapitel 4: Vom Management-Wunsch zum Modell, Notation & Abkürzungen, Synthese Teil IV

Entscheidungsvektor — Anhang E: Glossar, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}

Entweder-Oder-Bedingung — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Error-Maximizer-Effekt — Anhang E: Glossar, Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage

EVPI — Anhang E: Glossar, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

Exklusiv-Oder — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Expected Shortfall — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten{idx:Transaktionskosten}, Notation & Abkürzungen

Explainable OR — Anhang E: Glossar, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

F

Fallback-Strategie — Anhang E: Glossar, Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Falsche Dualwerte (Fehlerbild) — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar

Fat Tails — Anhang E: Glossar, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten{idx:Transaktionskosten}, Vorwort & Lesehilfe

Fluch der Dimensionalität — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung{idx:Bellman-Gleichung} und Order-Execution

Fluch des Durchschnitts — Anhang E: Glossar, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

Flusserhaltung — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP, Kapitel 4: Vom Management-Wunsch zum Modell

Fundamentalsatz der linearen Optimierung — Anhang E: Glossar, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}

G

Genetischer Algorithmus — Anhang E: Glossar, Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt

Gestaffelte Preise (stückweise linear) — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Gini-Koeffizient — Anhang E: Glossar, Projektwerkstatt

Gleitendes Fenster — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Globale Constraints — Anhang E: Glossar, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten

AddAllDifferent — Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung
AddCumulative — Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung
AddNoOverlap — Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung

Globales Minimum — Anhang E: Glossar, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}

GMV (Global Minimum Variance) — Anhang E: Glossar, Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz

Goldene Regel des Backtestens — Anhang E: Glossar, Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine

Gradient — Anhang E: Glossar, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise, Notation & Abkürzungen, Kapitel 15: Predict-then-Optimize{idx:Predict-then-Optimize} — die bessere Prognose, die schlechtere Entscheidung, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität, Vorwort & Lesehilfe

Gurobi — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Anhang D: Spickzettel der Solver, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}, Notation & Abkürzungen, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

H

Herfindahl-Index — Anhang E: Glossar, Projektwerkstatt

Hierarchische Relaxation — Anhang E: Glossar, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

HiGHS — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Anhang D: Spickzettel der Solver, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}, Notation & Abkürzungen, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz, Synthese Teil I, Vorwort & Lesehilfe

I

IIS (Irreducible Infeasible Subset) — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar

Implikation (Modellierungsmuster) — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}, Kapitel 4: Vom Management-Wunsch zum Modell

Importfehler (ortools und highspy) — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar

Infeasibility — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Instabile Lösung (Fehlerbild) — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar

Interior-Point-Verfahren — Anhang E: Glossar, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten

Intervallvariable — Anhang E: Glossar, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung

J

Jensensche Ungleichung — Anhang E: Glossar, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

Job-Shop-Scheduling — Anhang E: Glossar, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung, Vorwort & Lesehilfe

K

Kanonische Standardform — Anhang E: Glossar

Kapazitätsvektor — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 16: Die Strukturbrücke — dieselbe Mathematik, zwei Welten, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}, Notation & Abkürzungen

Kardinalitätsbeschränkung — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}

KKT-Bedingungen — Anhang E: Glossar, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

Kohärentes Risikomaß — Anhang E: Glossar, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten{idx:Transaktionskosten}

Kombinatorische Explosion — Anhang E: Glossar, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung, Vorwort & Lesehilfe

Komplementärer Schlupf — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

Konditionszahl — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung, Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}, Vorwort & Lesehilfe

Konische Optimierung (SOCP, SDP) — Anhang E: Glossar, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

Konvexität — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität, Synthese Teil I, Synthese Teil III, Vorwort & Lesehilfe

Korn-Transformation — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz

Kostenzerlegung — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Kovarianzmatrix — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 16: Die Strukturbrücke — dieselbe Mathematik, zwei Welten, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung, Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}, Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz, Notation & Abkürzungen, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität, Synthese Teil IV, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit, Vorwort & Lesehilfe

Kumulative Ressource — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

L

Lagrange-Funktion — Anhang E: Glossar, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

Lagrange-Multiplikator — Anhang E: Glossar, Notation & Abkürzungen, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

Large Neighborhood Search — Anhang E: Glossar, Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt

Laufzeitexplosion (Fehlerbild) — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Ledoit-Wolf-Shrinkage — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar, Kapitel 16: Die Strukturbrücke — dieselbe Mathematik, zwei Welten, Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Lexikografische Optimierung — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 14: Mehrere Ziele — Pareto-Fronten statt Gewichte

Lineare Programmierung (LP) — Anhang E: Glossar

Linopy — Anhang E: Glossar, Anhang D: Spickzettel der Solver, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten, Vorwort & Lesehilfe

linprog — Anhang E: Glossar, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise

Logarithmische Rendite — Anhang E: Glossar, Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage, Notation & Abkürzungen

Lokales Minimum — Anhang E: Glossar, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}

Lookahead-Bias — Anhang E: Glossar, Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine, Notation & Abkürzungen

LP-Relaxation — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}

M

Makespan — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung

Marchenko-Pastur-Gesetz — Anhang E: Glossar, Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage

Markowitz-Modell (Mean-Variance) — Anhang E: Glossar, Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz

Marktauswirkung — Anhang E: Glossar, Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung{idx:Bellman-Gleichung} und Order-Execution

Matrix-Vektor-Produkt — Anhang E: Glossar, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}, Notation & Abkürzungen, Vorwort & Lesehilfe

Matrixform — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Anhang D: Spickzettel der Solver, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten, Vorwort & Lesehilfe

Maximin-Fairness — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Maximum Drawdown — Anhang E: Glossar, Notation & Abkürzungen

Mensch in der Schleife — Anhang E: Glossar, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Metaheuristik — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt, Notation & Abkürzungen, Projektwerkstatt, Synthese Teil II

MILP — Anhang E: Glossar, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}

Min-Cost-Flow — Anhang E: Glossar, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP

Mindestabnahmemenge — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP

MINLP — Anhang E: Glossar, Notation & Abkürzungen, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

MIP-Gap — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}, Notation & Abkürzungen, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz, Kapitel 17: Supply-Chain und Energieeinsatz unter Unsicherheit, Vorwort & Lesehilfe

Monte-Carlo-Simulation — Anhang E: Glossar, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

MTZ-Formulierung — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP

Multi-Objective Optimization — Anhang E: Glossar, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

N

Nebenbedingung — Anhang E: Glossar, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung

Newsvendor-Problem — Anhang E: Glossar, Kapitel 15: Predict-then-Optimize{idx:Predict-then-Optimize} — die bessere Prognose, die schlechtere Entscheidung, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

Nichtlineare Programmierung (NLP) — Anhang E: Glossar

Nichtüberlappung — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 4: Vom Management-Wunsch zum Modell

NP-schwer — Anhang E: Glossar, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}, Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}, Notation & Abkürzungen

O

Operations Research — Anhang E: Glossar, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung

Optimalitätsprinzip — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung{idx:Bellman-Gleichung} und Order-Execution

OR-Tools — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Anhang D: Spickzettel der Solver, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP, Notation & Abkürzungen, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz, Projektwerkstatt, Vorwort & Lesehilfe

Overfitting — Anhang E: Glossar, Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

P

Parameter (Modell) — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten{idx:Transaktionskosten}, Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung{idx:Bellman-Gleichung} und Order-Execution, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung, Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage, Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz, Kapitel 15: Predict-then-Optimize{idx:Predict-then-Optimize} — die bessere Prognose, die schlechtere Entscheidung, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

Pareto-Front — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 14: Mehrere Ziele — Pareto-Fronten statt Gewichte, Projektwerkstatt, Synthese Teil III, Vorwort & Lesehilfe

Pivotisierung — Anhang E: Glossar

Polars — Anhang E: Glossar, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten

Polyeder — Anhang E: Glossar, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise, Notation & Abkürzungen, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität, Synthese Teil I, Vorwort & Lesehilfe

Positiv (semi-)definit — Anhang E: Glossar

Präskriptive Analytik — Anhang E: Glossar, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung

Predict-then-Optimize — Anhang E: Glossar, Kapitel 14: Mehrere Ziele — Pareto-Fronten statt Gewichte, Kapitel 15: Predict-then-Optimize{idx:Predict-then-Optimize} — die bessere Prognose, die schlechtere Entscheidung, Synthese Teil III

Primales Problem — Anhang E: Glossar, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise

Pyomo — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Anhang D: Spickzettel der Solver, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität, Vorwort & Lesehilfe

Q

Q-Learning — Anhang E: Glossar, Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung{idx:Bellman-Gleichung} und Order-Execution

Quadratische Programmierung (QP) — Anhang E: Glossar, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

R

Rebalancing — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten{idx:Transaktionskosten}, Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz, Projektwerkstatt

Regime-Shift — Anhang E: Glossar

Reinforcement Learning — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung{idx:Bellman-Gleichung} und Order-Execution, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Relaxation — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP, Kapitel 14: Mehrere Ziele — Pareto-Fronten statt Gewichte, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}, Kapitel 4: Vom Management-Wunsch zum Modell, Notation & Abkürzungen, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz, Projektwerkstatt, Synthese Teil V

Robuste Optimierung — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

Worst-Case-Abzug — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 4: Vom Management-Wunsch zum Modell

Rockafellar-Uryasev-Theorem — Anhang E: Glossar, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten{idx:Transaktionskosten}

Routing-Bibliothek — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP, Projektwerkstatt

Rucksackproblem — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 10: Spaltengenerierung — das Modell umbauen statt die Lösung raten, Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung{idx:Bellman-Gleichung} und Order-Execution, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}

Rückwärtsinduktion — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung{idx:Bellman-Gleichung} und Order-Execution, Synthese Teil III, Vorwort & Lesehilfe

Ruiz-Equilibrierung — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}

Rüstzeit — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt, Kapitel 4: Vom Management-Wunsch zum Modell, Projektwerkstatt, Synthese Teil II, Vorwort & Lesehilfe

S

SAT (Boolean Satisfiability) — Anhang E: Glossar, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung

Satz von Birkhoff und von Neumann — Anhang E: Glossar, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP

Schattenpreis — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 16: Die Strukturbrücke — dieselbe Mathematik, zwei Welten, Kapitel 10: Spaltengenerierung — das Modell umbauen statt die Lösung raten, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise, Kapitel 14: Mehrere Ziele — Pareto-Fronten statt Gewichte, Kapitel 4: Vom Management-Wunsch zum Modell, Notation & Abkürzungen, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität, Synthese Teil V, Vorwort & Lesehilfe

Vorzeichenfalle — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Schätzfehler — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 16: Die Strukturbrücke — dieselbe Mathematik, zwei Welten, Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz, Kapitel 4: Vom Management-Wunsch zum Modell, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz, Synthese Teil IV, Vorwort & Lesehilfe

Schlupfvariable — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise, Notation & Abkürzungen, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

gegen Unlösbarkeit — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Schnittebenen — Anhang E: Glossar, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}

Gomory-Cuts — Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}

SCIP — Anhang E: Glossar, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}, Notation & Abkürzungen, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

Semikontinuierliche Variable — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}

Sensitivitätsanalyse — Anhang E: Glossar, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise, Projektwerkstatt

Shannon-Entropie — Anhang E: Glossar, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

Sharpe-Ratio — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine, Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz, Notation & Abkürzungen, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Simplex-Algorithmus — Anhang E: Glossar, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten, Vorwort & Lesehilfe

Simulated Annealing — Anhang E: Glossar, Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt, Notation & Abkürzungen, Vorwort & Lesehilfe

Skalarisierung — Anhang E: Glossar, Kapitel 14: Mehrere Ziele — Pareto-Fronten statt Gewichte

Skalarprodukt — Anhang E: Glossar, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}, Notation & Abkürzungen, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

SLSQP — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung, Notation & Abkürzungen, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

Snapshot-Prinzip — Anhang E: Glossar, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz, Synthese Teil V

Solver-Status — Anhang E: Glossar, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung

Starker Dualitätssatz — Anhang E: Glossar, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise

Stichproben-Kovarianzmatrix — Anhang E: Glossar, Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

Stochastische Programmierung — Anhang E: Glossar, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

Strafkosten — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung, Kapitel 4: Vom Management-Wunsch zum Modell, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz, Synthese Teil V

Subadditivität — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten{idx:Transaktionskosten}, Vorwort & Lesehilfe

Subtour — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP

Eliminierung — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Notation & Abkürzungen

Survivorship-Bias — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Symmetriebrechung — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Projektwerkstatt

T

Tabu-Suche — Anhang E: Glossar, Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt

Tangentialportfolio — Anhang E: Glossar, Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz

Technologiematrix — Anhang E: Glossar, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}, Notation & Abkürzungen

Totale Unimodularität — Anhang E: Glossar, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP

Transaktionskosten — Anhang E: Glossar, Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine, Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten, Projektwerkstatt, Synthese Teil IV, Vorwort & Lesehilfe

Trickle Flow — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}, Vorwort & Lesehilfe

TSP (Traveling Salesperson Problem) — Anhang E: Glossar, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP

Turnover (Umschlag) — Anhang E: Glossar, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten{idx:Transaktionskosten}

TWAP — Anhang E: Glossar, Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung{idx:Bellman-Gleichung} und Order-Execution

U

Umrüstkosten (Modellierungsmuster) — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 4: Vom Management-Wunsch zum Modell

Unbounded (Fehlerbild) — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar

Ungarischer Algorithmus — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP

Unsicherheitsmenge — Anhang E: Glossar, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

Unsinniges Ergebnis (Fehlerbild) — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar

V

Value at Risk (VaR) — Anhang E: Glossar, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten{idx:Transaktionskosten}

Vehicle Routing Problem (VRP) — Anhang E: Glossar

Verdächtig guter Backtest (Fehlerbild) — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar

Verhältnis-Bedingung — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 4: Vom Management-Wunsch zum Modell

Vertauschte Spalten (Fehlerbild) — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar

Volatilität — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten{idx:Transaktionskosten}, Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung{idx:Bellman-Gleichung} und Order-Execution, Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage, Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz, Notation & Abkürzungen, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

Vorrangbeziehung — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 4: Vom Management-Wunsch zum Modell

W

Walk-Forward-Backtest — Anhang E: Glossar, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten{idx:Transaktionskosten}, Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine, Vorwort & Lesehilfe

Warm-Start — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}

Weiche Grenze mit Strafkosten — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Widersprüchliche Solver (Fehlerbild) — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar

Wurzel-Zeit-Regel — Anhang E: Glossar, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten{idx:Transaktionskosten}, Projektwerkstatt

Z

Zielfunktion — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Anhang D: Spickzettel der Solver, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT{idx:CP-SAT} — Logik, Scheduling und Zuweisung, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten{idx:Transaktionskosten}, Kapitel 10: Spaltengenerierung — das Modell umbauen statt die Lösung raten, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise, Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz, Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound{idx:Branch-and-Bound}, Kapitel 4: Vom Management-Wunsch zum Modell, Notation & Abkürzungen, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität, Synthese Teil I, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit, Vorwort & Lesehilfe

Zufallsmatrizentheorie — Anhang E: Glossar, Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage, Notation & Abkürzungen

Zulässiger Bereich — Anhang E: Glossar, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität{idx:Konvexität}

Zuordnungsproblem (1:1) — Anhang E: Glossar, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten

Zustandslosigkeit (OR-Plattform) — Anhang E: Glossar, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Zustandsraum — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben, Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung{idx:Bellman-Gleichung} und Order-Execution, Synthese Teil III

Zwei-Phasen-Simplex-Methode — Anhang E: Glossar, Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben

Zweischichtige Architektur — Anhang E: Glossar, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten