Stichwortverzeichnis

217 Fachbegriffe. Ein Klick führt zum jeweiligen Kapitel/Abschnitt (statt einer im Web bedeutungslosen Seitenzahl wie im gedruckten Register).

A

Absolutbetrag (Modellierungsmuster) — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Adjusted Close — Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage

Aktivierungsschalter (Modellierungsmuster) — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Almgren-Chriss-Modell — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution

Alternativoptima — Anhang E: Glossar und Literatur

Approximate Dynamic Programming — Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

B

Bedingte Kopplung (Konjunktion) — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Bellman, Richard — Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution

Bellman-Gleichung — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution

Benders-Zerlegung — Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Big-M-Methode — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound

Binärvariable — Anhang E: Glossar und Literatur

Bipartites Matching — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP

Black-Box-Effekt — Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Branch-and-Bound — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound

Bounding und Pruning — Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound
Branching — Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound
Incumbent — Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound

Branch-and-Cut — Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten

Brute Force — Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung

Budgeted Uncertainty — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

Budgetlimit — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

C

Calmar Ratio — Anhang E: Glossar und Literatur

CDCL — Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten

Conflict Learning — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung

Column Generation — Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt, Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Conditional Value at Risk (CVaR) — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten

Constraint Programming (CP) — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung

Constraint Propagation — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung

Constraint-Trace — Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

CP-SAT — Anhang E: Glossar und Literatur

CP-SAT-Solver — Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung

CSR-Format — Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten

CVRPTW — Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP

CVXPY — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

D

Dantzig, George — Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise

Data Snooping — Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine

DCPError — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch

Deletion Filter — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch

Diskrete Rendite — Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage

Diversifikation — Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz

Dual Simplex — Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten

Duales Problem — Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise

Dualitätstheorie — Anhang E: Glossar und Literatur

Dynamische Programmierung — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution

Approximate Dynamic Programming — Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution

E

Ecke (Extrempunkt) — Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität

Effizienzgrenze — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz

Entartung — Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise

und Dualwerte — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch

Entscheidungsvariable — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung

Entscheidungsvektor — Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität

Entweder-Oder-Bedingung — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Error-Maximizer-Effekt — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage

EVPI — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

Exklusiv-Oder — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Expected Shortfall — Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten

Explainable OR — Anhang E: Glossar und Literatur

F

Fallback-Strategie — Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Falsche Dualwerte (Fehlerbild) — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch

Fat Tails — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten

Fluch der Dimensionalität — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution

Fluch des Durchschnitts — Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

Flusserhaltung — Anhang E: Glossar und Literatur, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP

Fundamentalsatz der linearen Optimierung — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität

G

Genetischer Algorithmus — Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt

Gestaffelte Preise (stückweise linear) — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Gini-Koeffizient — Projektwerkstatt

Gleitendes Fenster — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Globale Constraints — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung

AddAllDifferent — Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung
AddCumulative — Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung
AddNoOverlap — Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung

Globales Minimum — Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität

GMV (Global Minimum Variance) — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz

Goldene Regel des Backtestens — Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine

Gradient — Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

Gurobi — Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound

H

Herfindahl-Index — Projektwerkstatt

Hierarchische Relaxation — Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

HiGHS — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound

I

IIS (Irreducible Infeasible Subset) — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch

Implikation (Modellierungsmuster) — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Importfehler (ortools und highspy) — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch

Infeasibility — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung

Instabile Lösung (Fehlerbild) — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch

Interior-Point-Verfahren — Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten

Intervallvariable — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung

J

Jensensche Ungleichung — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

Job-Shop-Scheduling — Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung

K

Kanonische Standardform — Anhang E: Glossar und Literatur

Kapazitätsvektor — Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität

Kardinalitätsbeschränkung — Anhang E: Glossar und Literatur, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound

KKT-Bedingungen — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

Kohärentes Risikomaß — Anhang E: Glossar und Literatur

Kombinatorische Explosion — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung

Komplementärer Schlupf — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

Konditionszahl — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch, Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität

Konische Optimierung (SOCP, SDP) — Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Konvexität — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

Funktion — Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität
Menge — Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität
streng konvex — Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

Korn-Transformation — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz

Kostenzerlegung — Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Kovarianzmatrix — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

Kumulative Ressource — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

L

Lagrange-Funktion — Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

Lagrange-Multiplikator — Anhang E: Glossar und Literatur

Large Neighborhood Search — Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt

Laufzeitexplosion (Fehlerbild) — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch

Ledoit-Wolf-Shrinkage — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage

Lexikografische Optimierung — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 14: Mehrere Ziele — Pareto-Fronten statt Gewichte

Lineare Programmierung (LP) — Anhang E: Glossar und Literatur

Linopy — Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten

linprog — Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise

Logarithmische Rendite — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage

Lokales Minimum — Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität

Lookahead-Bias — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine

LP-Relaxation — Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound

M

Makespan — Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung

Marchenko-Pastur-Gesetz — Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage

Markowitz-Modell (Mean-Variance) — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz

Marktauswirkung — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution

Matrix-Vektor-Produkt — Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität

Matrixform — Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität

Maximin-Fairness — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Maximum Drawdown — Anhang E: Glossar und Literatur

Mensch in der Schleife — Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Metaheuristik — Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt

MILP — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound

Min-Cost-Flow — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP

Mindestabnahmemenge — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

MINLP — Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

MIP-Gap — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound

Monte-Carlo-Simulation — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

MTZ-Formulierung — Anhang E: Glossar und Literatur, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP

Multi-Objective Optimization — Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

N

Nebenbedingung — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung

Newsvendor-Problem — Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

Nichtlineare Programmierung (NLP) — Anhang E: Glossar und Literatur

Nichtüberlappung — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

NP-schwer — Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound

O

Operations Research — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung

Optimalitätsprinzip — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution

OR-Tools — Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung

Overfitting — Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine

P

Parameter (Modell) — Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung

Pareto-Front — Kapitel 14: Mehrere Ziele — Pareto-Fronten statt Gewichte

Pivotisierung — Anhang E: Glossar und Literatur

Polars — Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten

Polyeder — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität

Positiv (semi-)definit — Anhang E: Glossar und Literatur

Präskriptive Analytik — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung

Predict-then-Optimize — Kapitel 15: Predict-then-Optimize — die bessere Prognose, die schlechtere Entscheidung

Primales Problem — Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise

Pyomo — Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten

Q

Q-Learning — Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution

Quadratische Programmierung (QP) — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

R

Rebalancing — Anhang E: Glossar und Literatur

Regime-Shift — Anhang E: Glossar und Literatur

Reinforcement Learning — Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution

Relaxation — Anhang E: Glossar und Literatur

Robuste Optimierung — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

Worst-Case-Abzug — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Rockafellar-Uryasev-Theorem — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten

Routing-Bibliothek — Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP

Rucksackproblem — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound

Rückwärtsinduktion — Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution

Ruiz-Equilibrierung — Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität

Rüstzeit — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

S

SAT (Boolean Satisfiability) — Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung

Satz von Birkhoff und von Neumann — Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP

Schattenpreis — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise

Vorzeichenfalle — Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise

Schätzfehler — Anhang E: Glossar und Literatur

Schlupfvariable — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise

gegen Unlösbarkeit — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Schnittebenen — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound

Gomory-Cuts — Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound

SCIP — Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound

Semikontinuierliche Variable — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster, Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound

Sensitivitätsanalyse — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise

Shannon-Entropie — Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

Sharpe-Ratio — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz

Simplex-Algorithmus — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung, Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise

Dantzig-Regel — Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise
Pivotspalte — Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise
Pivotzeile — Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise

Simulated Annealing — Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt

Skalarisierung — Kapitel 14: Mehrere Ziele — Pareto-Fronten statt Gewichte

Skalarprodukt — Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität

SLSQP — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität

Snapshot-Prinzip — Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Starker Dualitätssatz — Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise

Stichproben-Kovarianzmatrix — Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage

Stochastische Programmierung — Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit

Strafkosten — Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung

Subadditivität — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten

Subtour — Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP

Eliminierung — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Survivorship-Bias — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine

Symmetriebrechung — Anhang E: Glossar und Literatur, Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

T

Tabu-Suche — Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt

Tangentialportfolio — Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz

Technologiematrix — Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität

Totale Unimodularität — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP

Transaktionskosten — Anhang E: Glossar und Literatur

Trickle Flow — Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben

TSP (Traveling Salesperson Problem) — Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP

Turnover (Umschlag) — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten

TWAP — Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution

U

Umrüstkosten (Modellierungsmuster) — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Unbounded (Fehlerbild) — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch

Ungarischer Algorithmus — Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP

Unsicherheitsmenge — Anhang E: Glossar und Literatur

Unsinniges Ergebnis (Fehlerbild) — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch

V

Value at Risk (VaR) — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten

Vehicle Routing Problem (VRP) — Anhang E: Glossar und Literatur

Verdächtig guter Backtest (Fehlerbild) — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch

Verhältnis-Bedingung — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Vertauschte Spalten (Fehlerbild) — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch

Volatilität — Anhang E: Glossar und Literatur

Vorrangbeziehung — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

W

Walk-Forward-Backtest — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine

Warm-Start — Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound

Weiche Grenze mit Strafkosten — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Widersprüchliche Solver (Fehlerbild) — Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch

Wurzel-Zeit-Regel — Anhang E: Glossar und Literatur

Z

Zielfunktion — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung

Zufallsmatrizentheorie — Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage

Zulässiger Bereich — Anhang E: Glossar und Literatur, Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität

Zuordnungsproblem (1:1) — Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster

Zustandslosigkeit (OR-Plattform) — Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz

Zustandsraum — Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution

Zwei-Phasen-Simplex-Methode — Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben

Zweischichtige Architektur — Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten