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operations_research/OR_HTML_04/stichwortverzeichnis.html
dschlueter dd4acda129 Phase 6.2: Constraint Attribution und Managementbericht 
Neuer Abschnitt im Kapitel Praxisfallen plus Constraint_Attribution.py (75.
Programm). Setzt den fehlenden Teil von Paket 3 aus Verbesserungen_02.md um.

Die Luecke, die es schliesst: Erklaerbarkeit.py beantwortet "warum DIESE
Zuweisung?", Konfliktsuche.py "warum geht es GAR NICHT?". Der haeufigste Fall
der Praxis lag dazwischen und hatte kein Werkzeug - das Modell rechnet, der
Plan ist zulaessig, und trotzdem enttaeuschend, nur weiss niemand woran es
liegt.

Gerechnet wird auf derselben Fabrik wie die Konfliktsuche, nach der
Reparatur: Dort war die Lackierkapazitaet von 150 Stunden der Kern des
Widerspruchs (2*40 + 3*30 = 170 > 150), eine zweite Schicht bringt sie auf
210. Damit laesst sich dieselbe Instanz ueber zwei Kapitel verfolgen - erst
"warum nicht?", dann "was kostet was?".

Drei gemessene Befunde:

* Bindend heisst nicht teuer: Fuenf Bedingungen binden, "Lackierbudget
  Schicht 2" mit einem Schattenpreis von 0,00 EUR.
* Der Schattenpreis ist eine Momentaufnahme: Fuer die Lackiererei verspricht
  die Hochrechnung 4,00 * 30 = 120 EUR, gemessen kommen 60 EUR; der Preis
  gilt exakt bis +15 Stunden. Die Ranglisten drehen sich dabei um - nach
  Schattenpreis fuehrt der Traegervertrag (18 EUR/Stueck), nach
  tatsaechlicher Wirkung die Montage-Sonderschicht (450 EUR).
* Ein Wunsch kann unmoeglich statt teuer sein: "mindestens 55 Rahmen" ist
  INFEASIBLE, blockiert von drei Bedingungen gemeinsam. Mit +15 Stunden
  Lackierkapazitaet wird er erfuellbar und kostet dann nichts - der Plan
  waehlt diese Menge von sich aus. Der Konflikt bestand nie zwischen
  Vertrieb und Produktion.

Der Managementbericht entsteht aus genau diesen Zahlen; kein Satz enthaelt
eine Zahl, die nicht vorher gerechnet wurde. Voraussetzung ist der
sprechende Name jeder Bedingung - aus A_ub[7] wird kein Satz.

Dazu die Grenze, als Warnkasten und als Uebungsaufgabe: Der Bericht erklaert
das Modell, nicht die Wirklichkeit. Steigt der Deckungsbeitrag von Deckel
von 9 auf 20 EUR, kippt der Plan (Rahmen auf das Vertragsminimum 40, Deckel
auf die Marktgrenze 120), "Kapazitaet Lackieren" hoert auf zu binden,
"Liefervertrag Rahmen" faengt damit an - und der Satz "Teuerste Bindung ist
Liefervertrag Traeger" steht woertlich unveraendert im Bericht, waehrend die
Zahl dahinter von 18 auf 58 EUR springt.

Die Zaehlprobe aus 6.1a hat sich sofort bewaehrt: Nach dem Einbau der
Uebungsaufgabe meldete --check "6 Loesungen, das Kapitel aber 7 Aufgaben",
bevor die Loesung geschrieben war.

Mitgezogen: Kapitelkopf, Lernziele, Selbsttest, Zusammenfassung,
Vorwort-Programmverzeichnis, Vorwaertsverweis aus Falle 2, Uebungsaufgabe
und Loesung in Anhang A.

Stand: 294 Abschnitte, 725 Querverweise, 328 Indexmarken, 75 Programme,
139 Aufgaben mit 139 Loesungen, 33 pytest-Tests, PDF 737 Seiten, 68
netzfreie Programme fehlerfrei.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-08 10:30:33 +02:00

116 lines
81 KiB
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<title>Stichwortverzeichnis · Optimierte Entscheidungsfindung mit Python</title>
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// Der Browser springt zu einem #anker in der URL schon beim ersten Rendern
// an, BEVOR die KaTeX-Formeln oben im Text ihre finale Hoehe bekommen -
// durch den Reflow landet der Anker danach zu weit unten. Nach dem
// Formel-Rendering hier erneut zum Anker springen, das behebt es.
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<nav class="sidebar" id="sidebar" aria-label="Kapitelnavigation"><div class="sidebar-inhalt"><details class="sidebar-gruppe"><summary>Einstieg</summary><ul><li data-kapitel="vorwort.html"><a href="vorwort.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Vorwort & Lesehilfe</span></a></li><li data-kapitel="notation.html"><a href="notation.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Notation & Abkürzungen</span></a></li></ul></details><details class="sidebar-gruppe"><summary>Teil I: Grundlagen des Operations Research</summary><ul><li data-kapitel="einfuehrung.html"><a href="einfuehrung.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</span></a></li><li data-kapitel="fundament.html"><a href="fundament.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</span></a></li><li data-kapitel="oekosystem.html"><a href="oekosystem.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</span></a></li><li data-kapitel="modellierung.html"><a href="modellierung.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 4: Vom Management-Wunsch zum Modell</span></a></li></ul></details><details class="sidebar-gruppe"><summary>Teil II: Die Kernverfahren der deterministischen Optimierung</summary><ul><li data-kapitel="lp.html"><a href="lp.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</span></a></li><li data-kapitel="milp.html"><a href="milp.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</span></a></li><li data-kapitel="cpsat.html"><a href="cpsat.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</span></a></li><li data-kapitel="graphen.html"><a href="graphen.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</span></a></li><li data-kapitel="metaheuristiken.html"><a href="metaheuristiken.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt</span></a></li><li data-kapitel="dekomposition.html"><a href="dekomposition.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 10: Spaltengenerierung — das Modell umbauen statt die Lösung raten</span></a></li></ul></details><details class="sidebar-gruppe"><summary>Teil III: Nichtlinearität, Unsicherheit und mehrperiodige Dynamik</summary><ul><li data-kapitel="qp-nlp.html"><a href="qp-nlp.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</span></a></li><li data-kapitel="unsicherheit.html"><a href="unsicherheit.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</span></a></li><li data-kapitel="dynamische-programmierung.html"><a href="dynamische-programmierung.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</span></a></li><li data-kapitel="mehrziel.html"><a href="mehrziel.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 14: Mehrere Ziele — Pareto-Fronten statt Gewichte</span></a></li><li data-kapitel="prognose.html"><a href="prognose.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 15: Predict-then-Optimize — die bessere Prognose, die schlechtere Entscheidung</span></a></li></ul></details><details class="sidebar-gruppe"><summary>Teil IV: Anwendungen — Energiewirtschaft und Finanzmärkte</summary><ul><li data-kapitel="bruecke.html"><a href="bruecke.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 16: Die Strukturbrücke — dieselbe Mathematik, zwei Welten</span></a></li><li data-kapitel="supplychain.html"><a href="supplychain.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 17: Supply-Chain und Energieeinsatz unter Unsicherheit</span></a></li><li data-kapitel="finanzdaten.html"><a href="finanzdaten.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage</span></a></li><li data-kapitel="markowitz.html"><a href="markowitz.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz</span></a></li><li data-kapitel="cvar.html"><a href="cvar.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten</span></a></li><li data-kapitel="handelsmaschine.html"><a href="handelsmaschine.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine</span></a></li></ul></details><details class="sidebar-gruppe"><summary>Teil V: Praxis</summary><ul><li data-kapitel="praxisfallen.html"><a href="praxisfallen.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</span></a></li><li data-kapitel="testing.html"><a href="testing.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Kapitel 23: Testen, Messen, Ausliefern</span></a></li><li data-kapitel="projektwerkstatt.html"><a href="projektwerkstatt.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Projektwerkstatt</span></a></li></ul></details><details class="sidebar-gruppe"><summary>Anhänge</summary><ul><li data-kapitel="anhang-loesungen.html"><a href="anhang-loesungen.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben</span></a></li><li data-kapitel="anhang-modellierungsmuster.html"><a href="anhang-modellierungsmuster.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</span></a></li><li data-kapitel="anhang-fehlerdiagnose.html"><a href="anhang-fehlerdiagnose.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</span></a></li><li data-kapitel="anhang-spickzettel.html"><a href="anhang-spickzettel.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Anhang D: Spickzettel der Solver</span></a></li><li data-kapitel="anhang-glossar-literatur.html"><a href="anhang-glossar-literatur.html"><span class="fortschritt-haken"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-check"></use></svg></span><span>Anhang E: Glossar und Literatur</span></a></li></ul></details><ul class="sidebar-extra"><li><a href="programme.html"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-book"></use></svg> Beispielprogramme</a></li><li><a href="stichwortverzeichnis.html"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-search"></use></svg> Stichwortverzeichnis</a></li><li><a href="gesamtdokument.html"><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-external-link"></use></svg> Gesamtdokument (eine Seite)</a></li><li><a href="Operations_Research_mit_Python_Version_04.pdf" download><svg class="icon" aria-hidden="true"><use href="#icon-download"></use></svg> Download als PDF</a></li></ul></div></nav>
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(Modellierungsmuster)</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Adjusted Close</span> — <a href="finanzdaten.html#sec:finanzdaten-diskrete-und-logarithmische-renditen">Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Aktivierungsschalter (Modellierungsmuster)</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Almgren-Chriss-Modell</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-das-almgren-chriss-problem-optimale-orderausfuehrung">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Alternativoptima</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Approximate Dynamic Programming</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-weiterfuehrende-literatur-und-roadmap">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-B">B</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Bedingte Kopplung (Konjunktion)</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Bellman, Richard</span> — <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-das-bellmansche-optimalitaetsprinzip">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Bellman-Gleichung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-der-fluch-der-dimensionalitaet">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Benders-Zerlegung</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-weiterfuehrende-literatur-und-roadmap">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Big-M-Methode</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="milp.html#sec:milp-modellierungstricks-big-m-und-logische-bedingungen">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Binärvariable</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Bipartites Matching</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="graphen.html#sec:graphen-bipartites-matching-das-zuordnungsproblem">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Black-Box-Effekt</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-die-fuenf-typischen-praxisfallen">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Branch-and-Bound</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a><ul class="register-unter"><li>Bounding und Pruning — <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></li><li>Branching — <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></li><li>Incumbent — <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Branch-and-Cut</span> — <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a>, <a href="oekosystem.html#sec:oekosystem-die-zwei-schichten-architektur">Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Brute Force</span> — <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-was-ist-operations-research-wirklich">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Budgeted Uncertainty</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="unsicherheit.html#sec:unsicherheit-robuste-optimierung-gegen-den-worst-case">Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Budgetlimit</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-C">C</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Calmar Ratio</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">CDCL</span> — <a href="cpsat.html#sec:cpsat-ein-anderes-denkmodell">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a>, <a href="oekosystem.html#sec:oekosystem-die-zwei-schichten-architektur">Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</a><ul class="register-unter"><li>Conflict Learning — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cpsat.html#sec:cpsat-zusammenfassung">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Chance Constraint</span> — <a href="unsicherheit.html#sec:unsicherheit-chance-constraints">Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Column Generation</span> — <a href="metaheuristiken.html#sec:metaheuristiken-abgrenzung">Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt</a>, <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-weiterfuehrende-literatur-und-roadmap">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Conditional Value at Risk (CVaR)</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cvar.html#sec:cvar-value-at-risk-und-conditional-value">Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Constraint Attribution</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-attribution">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Constraint Programming (CP)</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cpsat.html#sec:cpsat-ein-anderes-denkmodell">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Constraint Propagation</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cpsat.html#sec:cpsat-lernziele">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Constraint-Trace</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-die-fuenf-typischen-praxisfallen">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">CP-SAT</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">CP-SAT-Solver</span> — <a href="cpsat.html#sec:cpsat-ein-anderes-denkmodell">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">CSR-Format</span> — <a href="oekosystem.html#sec:oekosystem-ein-system-vier-programmieransaetze">Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">CVRPTW</span> — <a href="graphen.html#sec:graphen-das-vehicle-routing-problem-mit-zeitfenstern">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">CVXPY</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="oekosystem.html#sec:oekosystem-die-zwei-schichten-architektur">Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</a>, <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-nichtlineare-optimierung-mit-scipy-optimize-minimize">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-D">D</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Dantzig, George</span> — <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-historischer-kontext-und-evolution">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a>, <a href="lp.html#sec:lp-der-simplex-algorithmus-schritt-fuer-schritt">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Data Snooping</span> — <a href="handelsmaschine.html#sec:handelsmaschine-die-fuenf-selbsttaeuschungen-des-backtestens">Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">DCPError</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Deletion Filter</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Diskrete Rendite</span> — <a href="finanzdaten.html#sec:finanzdaten-diskrete-und-logarithmische-renditen">Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Diversifikation</span> — <a href="markowitz.html#sec:markowitz-warum-diversifikation-funktioniert">Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Dual Simplex</span> — <a href="oekosystem.html#sec:oekosystem-die-zwei-schichten-architektur">Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Duales Problem</span> — <a href="lp.html#sec:lp-dualitaet-und-schattenpreise">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Dualitätstheorie</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Dynamische Programmierung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-das-bellmansche-optimalitaetsprinzip">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a><ul class="register-unter"><li>Approximate Dynamic Programming — <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-der-fluch-der-dimensionalitaet">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></li></ul></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-E">E</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Ecke (Extrempunkt)</span> — <a href="fundament.html#sec:fundament-der-zulaessige-loesungsraum-und-das-polyeder">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Effizienzgrenze</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="markowitz.html#sec:markowitz-das-mean-variance-modell">Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Entartung</span> — <a href="lp.html#sec:lp-entartung">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a><ul class="register-unter"><li>und Dualwerte — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Entscheidungsvariable</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-die-vier-universellen-bausteine-jedes-or">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Entscheidungsvektor</span> — <a href="fundament.html#sec:fundament-warum-ueberhaupt-vektoren-und-matrizen">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Entweder-Oder-Bedingung</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Error-Maximizer-Effekt</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="finanzdaten.html#sec:finanzdaten-lernziele">Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">EVPI</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="unsicherheit.html#sec:unsicherheit-zweistufige-stochastische-programmierung">Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Exklusiv-Oder</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Expected Shortfall</span> — <a href="cvar.html#sec:cvar-value-at-risk-und-conditional-value">Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Explainable OR</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-F">F</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Fallback-Strategie</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-architektur-einer-produktionsreifen-or-plattform">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Falsche Dualwerte (Fehlerbild)</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Fat Tails</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cvar.html#sec:cvar-die-zwei-schwaechen-des-markowitz-modells">Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Fluch der Dimensionalität</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-der-fluch-der-dimensionalitaet">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Fluch des Durchschnitts</span> — <a href="unsicherheit.html#sec:unsicherheit-lernziele">Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Flusserhaltung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a>, <a href="graphen.html#sec:graphen-lernziele">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Fundamentalsatz der linearen Optimierung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="fundament.html#sec:fundament-der-zulaessige-loesungsraum-und-das-polyeder">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-G">G</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Genetischer Algorithmus</span> — <a href="metaheuristiken.html#sec:metaheuristiken-abgrenzung">Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Gestaffelte Preise (stückweise linear)</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Gini-Koeffizient</span> — <a href="projektwerkstatt.html">Projektwerkstatt</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Gleitendes Fenster</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Globale Constraints</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cpsat.html#sec:cpsat-globale-constraints-die-bausteine-von-cp">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a><ul class="register-unter"><li>AddAllDifferent — <a href="cpsat.html#sec:cpsat-zusammenfassung">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></li><li>AddCumulative — <a href="cpsat.html#sec:cpsat-zusammenfassung">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></li><li>AddNoOverlap — <a href="cpsat.html#sec:cpsat-zusammenfassung">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Globales Minimum</span> — <a href="fundament.html#sec:fundament-konvexitaet-die-grenze-zwischen-leicht-und">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">GMV (Global Minimum Variance)</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="markowitz.html#sec:markowitz-zusammenfassung">Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Goldene Regel des Backtestens</span> — <a href="handelsmaschine.html#sec:handelsmaschine-zusammenfassung">Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Gradient</span> — <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-lernziele">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Gurobi</span> — <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-H">H</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Herfindahl-Index</span> — <a href="projektwerkstatt.html">Projektwerkstatt</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Hierarchische Relaxation</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-die-fuenf-typischen-praxisfallen">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">HiGHS</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-I">I</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">IIS (Irreducible Infeasible Subset)</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Implikation (Modellierungsmuster)</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Importfehler (ortools und highspy)</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Infeasibility</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a>, <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-die-vier-universellen-bausteine-jedes-or">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Instabile Lösung (Fehlerbild)</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Interior-Point-Verfahren</span> — <a href="oekosystem.html#sec:oekosystem-die-zwei-schichten-architektur">Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Intervallvariable</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cpsat.html#sec:cpsat-lernziele">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-J">J</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Jensensche Ungleichung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="unsicherheit.html#sec:unsicherheit-der-fluch-des-durchschnitts">Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Job-Shop-Scheduling</span> — <a href="cpsat.html#sec:cpsat-intervallvariablen-job-shop-scheduling">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-K">K</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Kanonische Standardform</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Kapazitätsvektor</span> — <a href="fundament.html#sec:fundament-warum-ueberhaupt-vektoren-und-matrizen">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Kardinalitätsbeschränkung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a>, <a href="milp.html#sec:milp-praxisfall-portfolio-mit-ordergebuehren-und-kardinalitaetsgrenze">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">KKT-Bedingungen</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-die-karush-kuhn-tucker-bedingungen">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Kohärentes Risikomaß</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Kombinatorische Explosion</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-zusammenfassung">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Komplementärer Schlupf</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="lp.html#sec:lp-dualitaet-und-schattenpreise">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a>, <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-die-karush-kuhn-tucker-bedingungen">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Konditionszahl</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a>, <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="fundament.html#sec:fundament-kondition">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Konische Optimierung (SOCP, SDP)</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-weiterfuehrende-literatur-und-roadmap">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a>, <a href="unsicherheit.html#sec:unsicherheit-chance-constraints">Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Konvexität</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="fundament.html#sec:fundament-konvexitaet-die-grenze-zwischen-leicht-und">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a>, <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-lernziele">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a><ul class="register-unter"><li>Funktion — <a href="fundament.html#sec:fundament-konvexitaet-die-grenze-zwischen-leicht-und">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></li><li>Menge — <a href="fundament.html#sec:fundament-konvexitaet-die-grenze-zwischen-leicht-und">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></li><li>streng konvex — <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-lernziele">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Korn-Transformation</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="markowitz.html#sec:markowitz-lernziele">Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Kostenzerlegung</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-die-fuenf-typischen-praxisfallen">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Kovarianzmatrix</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-lernziele">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Kumulative Ressource</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-L">L</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Lagrange-Funktion</span> — <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-die-karush-kuhn-tucker-bedingungen">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Lagrange-Multiplikator</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Large Neighborhood Search</span> — <a href="metaheuristiken.html#sec:metaheuristiken-lns">Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Laufzeitexplosion (Fehlerbild)</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Ledoit-Wolf-Shrinkage</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="finanzdaten.html#sec:finanzdaten-ledoit-wolf-shrinkage">Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Lexikografische Optimierung</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a>, <a href="mehrziel.html#sec:mehrziel-epsilon">Kapitel 14: Mehrere Ziele — Pareto-Fronten statt Gewichte</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Lineare Programmierung (LP)</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Linopy</span> — <a href="oekosystem.html#sec:oekosystem-pyomo-linopy">Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">linprog</span> — <a href="lp.html#sec:lp-die-vorzeichenfalle-bei-schattenpreisen">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Logarithmische Rendite</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="finanzdaten.html#sec:finanzdaten-diskrete-und-logarithmische-renditen">Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Lokales Minimum</span> — <a href="fundament.html#sec:fundament-konvexitaet-die-grenze-zwischen-leicht-und">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Lookahead-Bias</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="handelsmaschine.html#sec:handelsmaschine-lernziele">Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">LP-Relaxation</span> — <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-M">M</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Makespan</span> — <a href="cpsat.html#sec:cpsat-intervallvariablen-job-shop-scheduling">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Marchenko-Pastur-Gesetz</span> — <a href="finanzdaten.html#sec:finanzdaten-das-schaetzfehler-problem">Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Markowitz-Modell (Mean-Variance)</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="markowitz.html#sec:markowitz-lernziele">Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Marktauswirkung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-das-almgren-chriss-problem-optimale-orderausfuehrung">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Matrix-Vektor-Produkt</span> — <a href="fundament.html#sec:fundament-warum-ueberhaupt-vektoren-und-matrizen">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Matrixform</span> — <a href="fundament.html#sec:fundament-zusammenfassung">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Maximin-Fairness</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Maximum Drawdown</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Mensch in der Schleife</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-architektur-einer-produktionsreifen-or-plattform">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Metaheuristik</span> — <a href="metaheuristiken.html#sec:metaheuristiken-aufgabe">Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">MILP</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="milp.html#sec:milp-warum-runden-fundamental-scheitert">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Min-Cost-Flow</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="graphen.html#sec:graphen-graphen-als-modellsprache">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Mindestabnahmemenge</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">MINLP</span> — <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-nichtkonvex">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">MIP-Gap</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="milp.html#sec:milp-beispiel-das-rucksackproblem">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a>, <a href="milp.html#sec:milp-gap">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Monte-Carlo-Simulation</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="unsicherheit.html#sec:unsicherheit-monte-carlo-simulation">Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">MTZ-Formulierung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a>, <a href="graphen.html#sec:graphen-das-vehicle-routing-problem-mit-zeitfenstern">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Multi-Objective Optimization</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-weiterfuehrende-literatur-und-roadmap">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-N">N</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Nebenbedingung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-die-vier-universellen-bausteine-jedes-or">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a><ul class="register-unter"><li>hart — <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-die-vier-universellen-bausteine-jedes-or">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></li><li>weich — <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-die-vier-universellen-bausteine-jedes-or">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Newsvendor-Problem</span> — <a href="unsicherheit.html#sec:unsicherheit-schnellstart">Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Nichtlineare Programmierung (NLP)</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Nichtüberlappung</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">NP-schwer</span> — <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-O">O</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Operations Research</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-was-ist-operations-research-wirklich">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Optimalitätsprinzip</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-lernziele">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">OR-Tools</span> — <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-lernziele">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Overfitting</span> — <a href="handelsmaschine.html#sec:handelsmaschine-die-fuenf-selbsttaeuschungen-des-backtestens">Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-P">P</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Parameter (Modell)</span> — <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-die-vier-universellen-bausteine-jedes-or">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Pareto-Front</span> — <a href="mehrziel.html#sec:mehrziel-dominanz">Kapitel 14: Mehrere Ziele — Pareto-Fronten statt Gewichte</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Pivotisierung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Polars</span> — <a href="oekosystem.html#sec:oekosystem-vektorisierung">Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Polyeder</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="fundament.html#sec:fundament-der-zulaessige-loesungsraum-und-das-polyeder">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Positiv (semi-)definit</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Präskriptive Analytik</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-was-ist-operations-research-wirklich">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Predict-then-Optimize</span> — <a href="prognose.html#sec:prognose-naht">Kapitel 15: Predict-then-Optimize — die bessere Prognose, die schlechtere Entscheidung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Primales Problem</span> — <a href="lp.html#sec:lp-dualitaet-und-schattenpreise">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Pyomo</span> — <a href="oekosystem.html#sec:oekosystem-pyomo-linopy">Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-Q">Q</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Q-Learning</span> — <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-der-fluch-der-dimensionalitaet">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Quadratische Programmierung (QP)</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-das-quadratische-programm-qp">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-R">R</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Rebalancing</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Regime-Shift</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Reinforcement Learning</span> — <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-der-fluch-der-dimensionalitaet">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Relaxation</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Robuste Optimierung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="unsicherheit.html#sec:unsicherheit-robuste-optimierung-gegen-den-worst-case">Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</a><ul class="register-unter"><li>Worst-Case-Abzug — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Rockafellar-Uryasev-Theorem</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cvar.html#sec:cvar-value-at-risk-und-conditional-value">Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Routing-Bibliothek</span> — <a href="graphen.html#sec:graphen-zusammenfassung">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Rucksackproblem</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a>, <a href="milp.html#sec:milp-beispiel-das-rucksackproblem">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Rückwärtsinduktion</span> — <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-lernziele">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Ruiz-Equilibrierung</span> — <a href="fundament.html#sec:fundament-kondition">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Rüstzeit</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-S">S</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">SAT (Boolean Satisfiability)</span> — <a href="cpsat.html#sec:cpsat-ein-anderes-denkmodell">Kapitel 7: Constraint Programming mit CP-SAT — Logik, Scheduling und Zuweisung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Satz von Birkhoff und von Neumann</span> — <a href="graphen.html#sec:graphen-bipartites-matching-das-zuordnungsproblem">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Schattenpreis</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="lp.html#sec:lp-lernziele">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a>, <a href="lp.html#sec:lp-schnellstart">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a><ul class="register-unter"><li>Vorzeichenfalle — <a href="lp.html#sec:lp-die-vorzeichenfalle-bei-schattenpreisen">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Schätzfehler</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Schlupfvariable</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="lp.html#sec:lp-die-standardform-und-schlupfvariablen">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a><ul class="register-unter"><li>gegen Unlösbarkeit — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Schnittebenen</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a><ul class="register-unter"><li>Gomory-Cuts — <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">SCIP</span> — <a href="milp.html#sec:milp-branch-and-bound">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Semikontinuierliche Variable</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a>, <a href="milp.html#sec:milp-modellierungstricks-big-m-und-logische-bedingungen">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Sensitivitätsanalyse</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="lp.html#sec:lp-praxisfall-sensitivitaetsanalyse-mit-korrekten-schattenpreisen">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Shannon-Entropie</span> — <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-nichtlineare-optimierung-mit-scipy-optimize-minimize">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Sharpe-Ratio</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="markowitz.html#sec:markowitz-das-mean-variance-modell">Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Simplex-Algorithmus</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-historischer-kontext-und-evolution">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a>, <a href="lp.html#sec:lp-der-simplex-algorithmus-schritt-fuer-schritt">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a><ul class="register-unter"><li>Dantzig-Regel — <a href="lp.html#sec:lp-der-simplex-algorithmus-schritt-fuer-schritt">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a></li><li>Pivotspalte — <a href="lp.html#sec:lp-der-simplex-algorithmus-schritt-fuer-schritt">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a></li><li>Pivotzeile — <a href="lp.html#sec:lp-der-simplex-algorithmus-schritt-fuer-schritt">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Simulated Annealing</span> — <a href="metaheuristiken.html#sec:metaheuristiken-annealing">Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Skalarisierung</span> — <a href="mehrziel.html#sec:mehrziel-skalarisierung">Kapitel 14: Mehrere Ziele — Pareto-Fronten statt Gewichte</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Skalarprodukt</span> — <a href="fundament.html#sec:fundament-warum-ueberhaupt-vektoren-und-matrizen">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">SLSQP</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="qp-nlp.html#sec:qp-nlp-nichtlineare-optimierung-mit-scipy-optimize-minimize">Kapitel 11: Quadratische und nichtlineare Optimierung — KKT, Lagrange, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Snapshot-Prinzip</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-architektur-einer-produktionsreifen-or-plattform">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Starker Dualitätssatz</span> — <a href="lp.html#sec:lp-dualitaet-und-schattenpreise">Kapitel 5: Lineare Programmierung — Simplex, Dualität und Schattenpreise</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Stichproben-Kovarianzmatrix</span> — <a href="finanzdaten.html#sec:finanzdaten-das-schaetzfehler-problem">Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Stochastische Programmierung</span> — <a href="unsicherheit.html#sec:unsicherheit-zweistufige-stochastische-programmierung">Kapitel 12: Optimierung unter Unsicherheit — Monte-Carlo, Stochastik, Robustheit</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Strafkosten</span> — <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-die-vier-universellen-bausteine-jedes-or">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Subadditivität</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cvar.html#sec:cvar-value-at-risk-und-conditional-value">Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Subtour</span> — <a href="graphen.html#sec:graphen-das-vehicle-routing-problem-mit-zeitfenstern">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a><ul class="register-unter"><li>Eliminierung — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></li></ul></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Survivorship-Bias</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="handelsmaschine.html#sec:handelsmaschine-die-fuenf-selbsttaeuschungen-des-backtestens">Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Symmetriebrechung</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-T">T</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Tabu-Suche</span> — <a href="metaheuristiken.html#sec:metaheuristiken-abgrenzung">Kapitel 9: Metaheuristiken — wenn der exakte Solver aussteigt</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Tangentialportfolio</span> — <a href="markowitz.html#sec:markowitz-das-mean-variance-modell">Kapitel 19: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Technologiematrix</span> — <a href="fundament.html#sec:fundament-warum-ueberhaupt-vektoren-und-matrizen">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Totale Unimodularität</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="graphen.html#sec:graphen-lernziele">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Transaktionskosten</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Trickle Flow</span> — <a href="anhang-loesungen.html#sec:loesungen-milp">Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">TSP (Traveling Salesperson Problem)</span> — <a href="graphen.html#sec:graphen-das-vehicle-routing-problem-mit-zeitfenstern">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Turnover (Umschlag)</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cvar.html#sec:cvar-transaktionskosten-ueber-die-l-1-norm">Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">TWAP</span> — <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-das-almgren-chriss-problem-optimale-orderausfuehrung">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-U">U</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Umrüstkosten (Modellierungsmuster)</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Unbounded (Fehlerbild)</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Ungarischer Algorithmus</span> — <a href="graphen.html#sec:graphen-zusammenfassung">Kapitel 8: Graphen, Flüsse und Touren — Min-Cost-Flow, Matching und VRP</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Unsicherheitsmenge</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Unsinniges Ergebnis (Fehlerbild)</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-V">V</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Value at Risk (VaR)</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="cvar.html#sec:cvar-value-at-risk-und-conditional-value">Kapitel 20: Tail-Risiko, CVaR und Transaktionskosten</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Vehicle Routing Problem (VRP)</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Verdächtig guter Backtest (Fehlerbild)</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Verhältnis-Bedingung</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Vertauschte Spalten (Fehlerbild)</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Volatilität</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Vorrangbeziehung</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-W">W</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Walk-Forward-Backtest</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="handelsmaschine.html#sec:handelsmaschine-lernziele">Kapitel 21: Die vollständige quantitative Handelsmaschine</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Warm-Start</span> — <a href="milp.html#sec:milp-gap">Kapitel 6: Gemischt-ganzzahlige Optimierung — Diskrete Entscheidungen und Branch-and-Bound</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Weiche Grenze mit Strafkosten</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Widersprüchliche Solver (Fehlerbild)</span> — <a href="anhang-fehlerdiagnose.html#anhang-fehlerdiagnose">Anhang C: Fehlerdiagnose-Handbuch</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Wurzel-Zeit-Regel</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a></div><h2 class="register-buchstabe" id="buchstabe-Z">Z</h2><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Zielfunktion</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="einfuehrung.html#sec:einfuehrung-die-vier-universellen-bausteine-jedes-or">Kapitel 1: Einführung in Operations Research — Vom Ursprung zur mathematischen Entscheidungsfindung</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Zufallsmatrizentheorie</span> — <a href="finanzdaten.html#sec:finanzdaten-das-schaetzfehler-problem">Kapitel 18: Finanzdaten-Modellierung — Renditen, Kovarianz und Shrinkage</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Zulässiger Bereich</span> — <a href="anhang-glossar-literatur.html#anhang-glossar-literatur">Anhang E: Glossar und Literatur</a>, <a href="fundament.html#sec:fundament-der-zulaessige-loesungsraum-und-das-polyeder">Kapitel 2: Das mathematische Fundament — Vektoren, Matrizen, Konvexität</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Zuordnungsproblem (1:1)</span> — <a href="anhang-modellierungsmuster.html#anhang-modellierungsmuster">Anhang B: Katalog der Modellierungsmuster</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Zustandslosigkeit (OR-Plattform)</span> — <a href="praxisfallen.html#sec:praxisfallen-architektur-einer-produktionsreifen-or-plattform">Kapitel 22: Praxisfallen und der Weg zum produktiven Einsatz</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Zustandsraum</span> — <a href="dynamische-programmierung.html#sec:dynamische-programmierung-der-fluch-der-dimensionalitaet">Kapitel 13: Dynamische Programmierung — Die Bellman-Gleichung und Order-Execution</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Zwei-Phasen-Simplex-Methode</span> — <a href="anhang-loesungen.html#sec:loesungen-lp">Anhang A: Lösungen zu allen Übungsaufgaben</a></div><div class="register-eintrag"><span class="register-begriff">Zweischichtige Architektur</span> — <a href="oekosystem.html#sec:oekosystem-die-zwei-schichten-architektur">Kapitel 3: Das Python-Ökosystem für OR — Solver, Bindings und Modellierungsschichten</a></div>
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